Сравнение VEXRX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. DFFVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEXRX или DFFVX.
Основные характеристики
| VEXRX | DFFVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.85% | 9.11% |
| Дох-ть за 1 год | 34.28% | 27.17% |
| Дох-ть за 3 года | -5.92% | 6.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.68% | 12.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.45% | 9.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 1.87 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 2.17 |
| Коэф-т Мартина | 12.06 | 6.58 |
| Индекс Язвы | 2.88% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 16.95% | 19.54% |
| Макс. просадка | -61.00% | -64.21% |
| Текущая просадка | -17.28% | -1.60% |
Корреляция
Корреляция между VEXRX и DFFVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEXRX и DFFVX
С начала года, VEXRX показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у DFFVX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 2.45% против 9.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXRX и DFFVX
И VEXRX, и DFFVX имеют комиссию равную 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEXRX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXRX и DFFVX
Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DFFVX в 2.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 0.54% | 0.62% | 0.51% | 0.36% | 0.23% | 0.39% | 0.51% | 0.50% | 0.50% | 0.51% | 0.37% | 0.22% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 2.17% | 2.26% | 5.17% | 8.12% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.58% | 4.24% | 5.84% | 5.52% | 6.45% |
Просадки
Сравнение просадок VEXRX и DFFVX
Максимальная просадка VEXRX за все время составила -61.00%, примерно равная максимальной просадке DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и DFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEXRX и DFFVX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.