PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEXRX с DFFVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.67%
8.97%
VEXRX
DFFVX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEXRX показывает доходность 13.02%, а DFFVX немного выше – 13.61%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 2.11% против 9.64% соответственно.


VEXRX

С начала года

13.02%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

6.66%

1 год

26.45%

5 лет (среднегодовая)

3.94%

10 лет (среднегодовая)

2.11%

DFFVX

С начала года

13.61%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

8.97%

1 год

27.23%

5 лет (среднегодовая)

14.44%

10 лет (среднегодовая)

9.64%

Основные характеристики


VEXRXDFFVX
Коэф-т Шарпа1.671.45
Коэф-т Сортино2.372.17
Коэф-т Омега1.291.26
Коэф-т Кальмара0.762.93
Коэф-т Мартина9.507.76
Индекс Язвы2.91%3.73%
Дневная вол-ть16.49%20.03%
Макс. просадка-61.00%-64.21%
Текущая просадка-19.30%-3.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXRX и DFFVX

И VEXRX, и DFFVX имеют комиссию равную 0.29%.


VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
График комиссии VEXRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии DFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VEXRX и DFFVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEXRX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEXRX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.671.45
Коэффициент Сортино VEXRX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.372.17
Коэффициент Омега VEXRX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.26
Коэффициент Кальмара VEXRX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.762.93
Коэффициент Мартина VEXRX, с текущим значением в 9.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.507.76
VEXRX
DFFVX

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFFVX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67
1.45
VEXRX
DFFVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и DFFVX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DFFVX в 1.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
0.55%0.62%0.51%0.36%0.23%0.39%0.51%0.50%0.50%0.51%0.37%0.22%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
1.36%1.44%1.38%1.41%1.52%1.35%1.24%1.20%1.00%1.36%0.97%0.64%

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и DFFVX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -61.00%, примерно равная максимальной просадке DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и DFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.30%
-3.16%
VEXRX
DFFVX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и DFFVX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) составляет 5.71%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.71%
8.05%
VEXRX
DFFVX