Сравнение VEXRX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXRX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXRX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | -0.08% | 7.19% | 17.40% | 19.90% | -23.23% | 16.07% | 31.51% | 31.42% | -2.34% | 22.64% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXRX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции VEXRX превзошли акции DFFVX по среднегодовой доходности: 12.16% против 10.46% соответственно.
VEXRX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 12.16%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXRX и DFFVX
И VEXRX, и DFFVX имеют комиссию равную 0.29%.
Доходность на риск
VEXRX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
VEXRX
DFFVX
Сравнение VEXRX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXRX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.08 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.62 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.66 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 6.14 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXRX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.08 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.38 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VEXRX и DFFVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXRX и DFFVX
Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 7.55% | 7.54% | 12.72% | 0.89% | 5.22% | 16.17% | 6.76% | 5.08% | 11.13% | 11.46% | 4.63% | 10.89% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок VEXRX и DFFVX
Максимальная просадка VEXRX за все время составила -57.26%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXRX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.26% | -64.21% | +6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -14.71% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | -26.09% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | -50.75% | +10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -6.13% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -9.76% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.98% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXRX и DFFVX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXRX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 5.40% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 12.36% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 22.64% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 21.71% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 23.68% | -1.87% |