PortfoliosLab logo
Сравнение VEXRX с DFFVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEXRX и DFFVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.28%
286.01%
VEXRX
DFFVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXRX:

-0.40

DFFVX:

-0.14

Коэф-т Сортино

VEXRX:

-0.41

DFFVX:

-0.04

Коэф-т Омега

VEXRX:

0.94

DFFVX:

1.00

Коэф-т Кальмара

VEXRX:

-0.23

DFFVX:

-0.13

Коэф-т Мартина

VEXRX:

-0.91

DFFVX:

-0.41

Индекс Язвы

VEXRX:

10.06%

DFFVX:

8.27%

Дневная вол-ть

VEXRX:

23.24%

DFFVX:

24.00%

Макс. просадка

VEXRX:

-61.00%

DFFVX:

-65.13%

Текущая просадка

VEXRX:

-34.02%

DFFVX:

-18.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEXRX показывает доходность -11.18%, а DFFVX немного ниже – -11.51%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 0.77% против 4.23% соответственно.


VEXRX

С начала года

-11.18%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

-15.92%

1 год

-9.37%

5 лет

3.49%

10 лет

0.77%

DFFVX

С начала года

-11.51%

1 месяц

-6.65%

6 месяцев

-9.51%

1 год

-3.32%

5 лет

16.06%

10 лет

4.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXRX и DFFVX

И VEXRX, и DFFVX имеют комиссию равную 0.29%.


График комиссии VEXRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXRX: 0.29%
График комиссии DFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFFVX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXRX и DFFVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEXRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXRX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

DFFVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFFVX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXRX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEXRX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEXRX: -0.40
DFFVX: -0.14
Коэффициент Сортино VEXRX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEXRX: -0.41
DFFVX: -0.04
Коэффициент Омега VEXRX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEXRX: 0.94
DFFVX: 1.00
Коэффициент Кальмара VEXRX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEXRX: -0.23
DFFVX: -0.13
Коэффициент Мартина VEXRX, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEXRX: -0.91
DFFVX: -0.41

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа DFFVX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
-0.14
VEXRX
DFFVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и DFFVX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности DFFVX в 1.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
0.62%0.55%0.62%0.51%0.36%0.23%0.39%0.51%0.50%0.50%0.51%0.37%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
1.71%1.40%1.44%1.38%1.41%1.52%1.35%1.24%1.20%1.00%1.36%0.97%

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и DFFVX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -61.00%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -65.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и DFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.02%
-18.91%
VEXRX
DFFVX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и DFFVX

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеют волатильность 14.97% и 14.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.97%
14.83%
VEXRX
DFFVX