PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEXRX с DFFVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEXRX с DFFVX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).

VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. DFFVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEXRX или DFFVX.

Корреляция

Корреляция между VEXRX и DFFVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXRX:

-0.35

DFFVX:

-0.10

Коэф-т Сортино

VEXRX:

-0.32

DFFVX:

0.11

Коэф-т Омега

VEXRX:

0.96

DFFVX:

1.01

Коэф-т Кальмара

VEXRX:

-0.19

DFFVX:

-0.04

Коэф-т Мартина

VEXRX:

-0.72

DFFVX:

-0.12

Индекс Язвы

VEXRX:

10.90%

DFFVX:

8.96%

Дневная вол-ть

VEXRX:

23.33%

DFFVX:

24.04%

Макс. просадка

VEXRX:

-61.00%

DFFVX:

-65.13%

Текущая просадка

VEXRX:

-31.40%

DFFVX:

-15.32%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEXRX показывает доходность -7.66%, а DFFVX немного выше – -7.60%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 1.15% против 4.61% соответственно.

VEXRX

С начала года

-7.66%

1 месяц

8.39%

6 месяцев

-17.81%

1 год

-7.94%

5 лет

3.74%

10 лет

1.15%

DFFVX

С начала года

-7.60%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-12.61%

1 год

-2.06%

5 лет

17.74%

10 лет

4.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VEXRX и DFFVX

И VEXRX, и DFFVX имеют комиссию равную 0.29%.

VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXRX и DFFVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXRX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
DFFVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFFVX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXRX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа DFFVX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и DFFVX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности DFFVX в 1.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		0.59%0.55%0.62%0.51%0.36%0.23%0.39%0.51%0.50%0.50%0.51%0.37%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.64%1.40%1.44%1.38%1.41%1.52%1.35%1.24%1.20%1.00%1.36%0.97%

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и DFFVX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -61.00%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -65.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и DFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и DFFVX

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеют волатильность 7.50% и 7.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...