PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEXRX с VSGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEXRX с VSGAX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).

VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEXRX или VSGAX.

Корреляция

Корреляция между VEXRX и VSGAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.43%
284.99%
VEXRX
VSGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXRX:

-0.40

VSGAX:

0.06

Коэф-т Сортино

VEXRX:

-0.41

VSGAX:

0.26

Коэф-т Омега

VEXRX:

0.94

VSGAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VEXRX:

-0.23

VSGAX:

0.05

Коэф-т Мартина

VEXRX:

-0.91

VSGAX:

0.18

Индекс Язвы

VEXRX:

10.06%

VSGAX:

8.15%

Дневная вол-ть

VEXRX:

23.24%

VSGAX:

24.59%

Макс. просадка

VEXRX:

-61.00%

VSGAX:

-38.70%

Текущая просадка

VEXRX:

-34.02%

VSGAX:

-18.53%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEXRX показывает доходность -11.18%, а VSGAX немного ниже – -11.64%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: 0.77% против 7.14% соответственно.

VEXRX

С начала года

-11.18%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

-15.92%

1 год

-9.37%

5 лет

3.49%

10 лет

0.77%

VSGAX

С начала года

-11.64%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

-7.81%

1 год

1.21%

5 лет

8.06%

10 лет

7.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VEXRX и VSGAX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
График комиссии VEXRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXRX: 0.29%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
График комиссии VSGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSGAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXRX и VSGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXRX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXRX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VEXRX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEXRX: -0.40
VSGAX: 0.06
Коэффициент Сортино VEXRX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEXRX: -0.41
VSGAX: 0.26
Коэффициент Омега VEXRX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEXRX: 0.94
VSGAX: 1.03
Коэффициент Кальмара VEXRX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEXRX: -0.23
VSGAX: 0.05
Коэффициент Мартина VEXRX, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEXRX: -0.91
VSGAX: 0.18

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VSGAX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.06
VEXRX
VSGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и VSGAX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности VSGAX в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		0.62%0.55%0.62%0.51%0.36%0.23%0.39%0.51%0.50%0.50%0.51%0.37%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.61%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%1.01%

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и VSGAX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и VSGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.02%
-18.53%
VEXRX
VSGAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и VSGAX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) составляет 14.97%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.97%
15.91%
VEXRX
VSGAX