PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEXRX с VSGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEXRX и VSGAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.77%
13.10%
VEXRX
VSGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXRX:

0.67

VSGAX:

0.89

Коэф-т Сортино

VEXRX:

1.03

VSGAX:

1.31

Коэф-т Омега

VEXRX:

1.12

VSGAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VEXRX:

0.36

VSGAX:

0.72

Коэф-т Мартина

VEXRX:

3.66

VSGAX:

4.48

Индекс Язвы

VEXRX:

3.03%

VSGAX:

3.73%

Дневная вол-ть

VEXRX:

16.55%

VSGAX:

18.80%

Макс. просадка

VEXRX:

-61.00%

VSGAX:

-38.70%

Текущая просадка

VEXRX:

-21.25%

VSGAX:

-7.74%

Доходность по периодам

С начала года, VEXRX показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 16.57%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: 3.19% против 9.09% соответственно.


VEXRX

С начала года

10.29%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

7.18%

1 год

12.94%

5 лет

3.52%

10 лет

3.19%

VSGAX

С начала года

16.57%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

13.71%

1 год

19.30%

5 лет

7.70%

10 лет

9.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXRX и VSGAX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.


VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
График комиссии VEXRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VSGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEXRX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEXRX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.670.89
Коэффициент Сортино VEXRX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.031.31
Коэффициент Омега VEXRX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.121.16
Коэффициент Кальмара VEXRX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.360.72
Коэффициент Мартина VEXRX, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.003.664.48
VEXRX
VSGAX

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGAX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.67
0.89
VEXRX
VSGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и VSGAX

VEXRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
0.00%0.62%0.51%0.36%0.23%0.39%0.51%0.50%0.50%0.51%0.37%0.22%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
0.39%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%1.01%0.65%

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и VSGAX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и VSGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.25%
-7.74%
VEXRX
VSGAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и VSGAX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) составляет 5.30%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.30%
6.27%
VEXRX
VSGAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab