PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEXRX с VSGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEXRXVSGAX
Дох-ть с нач. г.16.73%20.82%
Дох-ть за 1 год36.42%42.83%
Дох-ть за 3 года-5.76%-0.65%
Дох-ть за 5 лет4.79%9.57%
Дох-ть за 10 лет2.48%9.66%
Коэф-т Шарпа2.162.25
Коэф-т Сортино3.043.08
Коэф-т Омега1.381.38
Коэф-т Кальмара0.941.33
Коэф-т Мартина12.7011.84
Индекс Язвы2.87%3.62%
Дневная вол-ть16.88%19.03%
Макс. просадка-61.00%-38.70%
Текущая просадка-16.65%-3.09%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VEXRX и VSGAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и VSGAX

С начала года, VEXRX показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 20.82%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: 2.48% против 9.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.84%
13.21%
VEXRX
VSGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXRX и VSGAX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.


VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
График комиссии VEXRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VSGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEXRX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEXRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEXRX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEXRX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEXRX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEXRX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEXRX, с текущим значением в 12.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.70
VSGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSGAX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSGAX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSGAX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSGAX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSGAX, с текущим значением в 11.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.84

Сравнение коэффициента Шарпа VEXRX и VSGAX

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGAX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
2.25
VEXRX
VSGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и VSGAX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VSGAX в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
0.53%0.62%0.51%0.36%0.23%0.39%0.51%0.50%0.50%0.51%0.37%0.22%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
0.59%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%1.01%0.65%

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и VSGAX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и VSGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.65%
-3.09%
VEXRX
VSGAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и VSGAX

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеют волатильность 5.24% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.24%
5.36%
VEXRX
VSGAX