PortfoliosLab logo
Сравнение VEXRX с VIEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEXRX и VIEIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и VIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
635.02%
732.93%
VEXRX
VIEIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXRX:

-0.17

VIEIX:

0.14

Коэф-т Сортино

VEXRX:

-0.09

VIEIX:

0.37

Коэф-т Омега

VEXRX:

0.99

VIEIX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VEXRX:

-0.14

VIEIX:

0.13

Коэф-т Мартина

VEXRX:

-0.49

VIEIX:

0.45

Индекс Язвы

VEXRX:

7.67%

VIEIX:

7.82%

Дневная вол-ть

VEXRX:

22.32%

VIEIX:

24.26%

Макс. просадка

VEXRX:

-57.26%

VIEIX:

-58.03%

Текущая просадка

VEXRX:

-17.91%

VIEIX:

-17.34%

Доходность по периодам

С начала года, VEXRX показывает доходность -11.18%, что значительно ниже, чем у VIEIX с доходностью -10.16%. За последние 10 лет акции VEXRX превзошли акции VIEIX по среднегодовой доходности: 8.18% против 7.70% соответственно.


VEXRX

С начала года

-11.18%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

-10.85%

1 год

-3.14%

5 лет

11.12%

10 лет

8.18%

VIEIX

С начала года

-10.16%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-6.65%

1 год

4.21%

5 лет

12.85%

10 лет

7.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXRX и VIEIX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VIEIX в 0.05%.


График комиссии VEXRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXRX: 0.29%
График комиссии VIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIEIX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXRX и VIEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEXRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXRX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

VIEIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIEIX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXRX c VIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEXRX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEXRX: -0.17
VIEIX: 0.14
Коэффициент Сортино VEXRX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEXRX: -0.09
VIEIX: 0.37
Коэффициент Омега VEXRX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEXRX: 0.99
VIEIX: 1.05
Коэффициент Кальмара VEXRX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEXRX: -0.14
VIEIX: 0.13
Коэффициент Мартина VEXRX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VEXRX: -0.49
VIEIX: 0.45

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа VIEIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и VIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.14
VEXRX
VIEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и VIEIX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности VIEIX в 1.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
7.47%6.64%0.89%5.22%16.17%6.76%5.08%11.13%11.96%4.63%10.89%15.38%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares
1.32%1.10%1.28%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%1.34%

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и VIEIX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -57.26%, примерно равная максимальной просадке VIEIX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и VIEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.91%
-17.34%
VEXRX
VIEIX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и VIEIX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) составляет 14.97%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.97%
15.81%
VEXRX
VIEIX