PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXRX с VIEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXRX с VIEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEXRX (Vanguard Explorer Fund Admiral Shares) and VIEIX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VEXRX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VIEIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VEXRX returned 13.33%/yr vs 12.09%/yr for VIEIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VEXRX charges 0.29%/yr vs 0.05%/yr for VIEIX.

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и VIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXRX показывает доходность 14.74%, что значительно выше, чем у VIEIX с доходностью 13.77%. За последние 10 лет акции VEXRX превзошли акции VIEIX по среднегодовой доходности: 13.33% против 12.09% соответственно.

VEXRX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.76%
С начала года
14.74%
6 месяцев
12.89%
1 год
28.02%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.01%
10 лет*
13.33%

VIEIX

1 день
-1.01%
1 месяц
3.43%
С начала года
13.77%
6 месяцев
11.95%
1 год
28.75%
3 года*
19.75%
5 лет*
6.55%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXRX и VIEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		14.74%7.19%17.40%19.90%-23.23%16.07%31.51%31.42%-2.34%22.64%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		13.77%11.42%15.49%26.97%-26.46%12.46%32.24%28.05%-9.36%18.12%

Correlation

The correlation between VEXRX and VIEIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.98

The correlation between VEXRX and VIEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEXRX и VIEIX

Секторы
VEXRX
VIEIX

Промышленность

21.9%
19.3%

Технологии

20.6%
19.8%

Здравоохранение

17.5%
13.3%

Потребительский циклический сектор

12.0%
9.7%

Финансовые услуги

11.2%
14.6%

Энергетика

4.5%
5.1%

Недвижимость

3.0%
6.0%

Сырьевые материалы

2.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.3%

Коммунальные услуги

1.6%
2.0%

Промышленность

VEXRX
21.9%
VIEIX
19.3%

Технологии

VEXRX
20.6%
VIEIX
19.8%

Здравоохранение

VEXRX
17.5%
VIEIX
13.3%

Потребительский циклический сектор

VEXRX
12.0%
VIEIX
9.7%

Финансовые услуги

VEXRX
11.2%
VIEIX
14.6%

Энергетика

VEXRX
4.5%
VIEIX
5.1%

Недвижимость

VEXRX
3.0%
VIEIX
6.0%

Сырьевые материалы

VEXRX
2.8%
VIEIX
4.2%

Потребительский защитный сектор

VEXRX
2.7%
VIEIX
2.7%

Коммуникационные услуги

VEXRX
2.2%
VIEIX
3.3%

Коммунальные услуги

VEXRX
1.6%
VIEIX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VEXRX:
VEXRX с VSGAXVEXRX с VINIXVEXRX с SPYVEXRX с VISVXVEXRX с DFFVXVEXRX с VFIAXVEXRX с TISBX
Часто сравнивают с VIEIX:
VIEIX с FSMAXVIEIX с VOOVIEIX с VMCIXVIEIX с VEXAXVIEIX с VSCIXVIEIX с SPYVIEIX с AVUV

Доходность на риск

VEXRX vs. VIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXRX
Ранг доходности на риск VEXRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VIEIX
Ранг доходности на риск VIEIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXRX c VIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXRXVIEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.69

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.38

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.83

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

9.99

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXRX vs. VIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIEIX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и VIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXRXVIEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.29

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и VIEIX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -57.26%, примерно равная максимальной просадке VIEIX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и VIEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXRXVIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.26%

-58.03%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-10.25%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-26.84%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-36.32%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-41.62%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.01%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-13.83%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.89%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и VIEIX

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) имеют волатильность 4.61% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXRXVIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.83%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.48%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

17.21%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

22.34%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

22.36%

-0.53%

Сравнение комиссий VEXRX и VIEIX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VIEIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и VIEIX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности VIEIX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		6.57%7.54%12.72%0.89%5.22%16.17%6.76%5.08%11.13%11.46%4.63%10.89%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		1.02%1.14%1.10%1.26%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VEXRX and VIEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIEIX has higher volatility (4.83%) compared to VEXRX (4.61%). In terms of maximum drawdown, VEXRX dropped -57.26% vs VIEIX's -58.03%.

VIEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXRX и VIEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор