PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEXRX с VIEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEXRX и VIEIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и VIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.73%
703.25%
VEXRX
VIEIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXRX:

-0.70

VIEIX:

-0.15

Коэф-т Сортино

VEXRX:

-0.83

VIEIX:

-0.07

Коэф-т Омега

VEXRX:

0.89

VIEIX:

0.99

Коэф-т Кальмара

VEXRX:

-0.39

VIEIX:

-0.15

Коэф-т Мартина

VEXRX:

-1.74

VIEIX:

-0.52

Индекс Язвы

VEXRX:

7.91%

VIEIX:

5.86%

Дневная вол-ть

VEXRX:

19.63%

VIEIX:

20.47%

Макс. просадка

VEXRX:

-61.00%

VIEIX:

-58.04%

Текущая просадка

VEXRX:

-35.46%

VIEIX:

-20.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEXRX показывает доходность -13.12%, а VIEIX немного ниже – -13.36%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям VIEIX по среднегодовой доходности: 0.50% против 7.29% соответственно.


VEXRX

С начала года

-13.12%

1 месяц

-7.76%

6 месяцев

-17.31%

1 год

-14.13%

5 лет

7.55%

10 лет

0.50%

VIEIX

С начала года

-13.36%

1 месяц

-8.92%

6 месяцев

-7.89%

1 год

-3.49%

5 лет

15.98%

10 лет

7.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXRX и VIEIX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VIEIX в 0.05%.


VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
График комиссии VEXRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXRX: 0.29%
График комиссии VIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIEIX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXRX и VIEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEXRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXRX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

VIEIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIEIX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXRX c VIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEXRX, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VEXRX: -0.70
VIEIX: -0.15
Коэффициент Сортино VEXRX, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VEXRX: -0.83
VIEIX: -0.07
Коэффициент Омега VEXRX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
VEXRX: 0.89
VIEIX: 0.99
Коэффициент Кальмара VEXRX, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
VEXRX: -0.39
VIEIX: -0.15
Коэффициент Мартина VEXRX, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VEXRX: -1.74
VIEIX: -0.52

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа VIEIX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и VIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
-0.15
VEXRX
VIEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и VIEIX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VIEIX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
0.63%0.55%0.62%0.51%0.36%0.23%0.39%0.51%0.50%0.50%0.51%0.37%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares
1.37%1.10%1.28%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%1.34%

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и VIEIX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки VIEIX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и VIEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.46%
-20.28%
VEXRX
VIEIX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и VIEIX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) составляет 9.53%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.53%
10.55%
VEXRX
VIEIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab