PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEXRX с VIEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEXRXVIEIX
Дох-ть с нач. г.18.02%23.53%
Дох-ть за 1 год37.99%45.99%
Дох-ть за 3 года-5.42%1.79%
Дох-ть за 5 лет5.05%12.21%
Дох-ть за 10 лет2.59%10.29%
Коэф-т Шарпа2.362.60
Коэф-т Сортино3.293.53
Коэф-т Омега1.411.45
Коэф-т Кальмара1.021.69
Коэф-т Мартина13.8715.08
Индекс Язвы2.87%3.16%
Дневная вол-ть16.87%18.33%
Макс. просадка-61.00%-58.04%
Текущая просадка-15.73%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VEXRX и VIEIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и VIEIX

С начала года, VEXRX показывает доходность 18.02%, что значительно ниже, чем у VIEIX с доходностью 23.53%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям VIEIX по среднегодовой доходности: 2.59% против 10.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.12%
17.37%
VEXRX
VIEIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXRX и VIEIX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VIEIX в 0.05%.


VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
График комиссии VEXRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEXRX c VIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEXRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEXRX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEXRX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEXRX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEXRX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEXRX, с текущим значением в 13.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.87
VIEIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIEIX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIEIX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIEIX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIEIX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIEIX, с текущим значением в 15.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.08

Сравнение коэффициента Шарпа VEXRX и VIEIX

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIEIX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и VIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36
2.60
VEXRX
VIEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и VIEIX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VIEIX в 1.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
0.53%0.62%0.51%0.36%0.23%0.39%0.51%0.50%0.50%0.51%0.37%0.22%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares
1.09%1.28%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%1.34%1.15%

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и VIEIX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки VIEIX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и VIEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.73%
0
VEXRX
VIEIX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и VIEIX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) составляет 5.07%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.07%
5.77%
VEXRX
VIEIX