PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEXRX с VIEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEXRX с VIEIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX).

VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VIEIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEXRX или VIEIX.

Корреляция

Корреляция между VEXRX и VIEIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и VIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXRX:

-0.35

VIEIX:

0.20

Коэф-т Сортино

VEXRX:

-0.32

VIEIX:

0.48

Коэф-т Омега

VEXRX:

0.96

VIEIX:

1.06

Коэф-т Кальмара

VEXRX:

-0.19

VIEIX:

0.20

Коэф-т Мартина

VEXRX:

-0.72

VIEIX:

0.63

Индекс Язвы

VEXRX:

10.90%

VIEIX:

8.40%

Дневная вол-ть

VEXRX:

23.33%

VIEIX:

24.26%

Макс. просадка

VEXRX:

-61.00%

VIEIX:

-58.03%

Текущая просадка

VEXRX:

-31.40%

VIEIX:

-13.77%

Доходность по периодам

С начала года, VEXRX показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у VIEIX с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям VIEIX по среднегодовой доходности: 1.25% против 8.31% соответственно.

VEXRX

С начала года

-7.66%

1 месяц

10.05%

6 месяцев

-17.81%

1 год

-7.94%

5 лет

3.10%

10 лет

1.25%

VIEIX

С начала года

-6.29%

1 месяц

12.05%

6 месяцев

-9.89%

1 год

5.22%

5 лет

11.97%

10 лет

8.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VEXRX и VIEIX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VIEIX в 0.05%.

VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXRX и VIEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXRX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VIEIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIEIX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXRX c VIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VIEIX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и VIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и VIEIX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VIEIX в 1.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		0.59%0.55%0.62%0.51%0.36%0.23%0.39%0.51%0.50%0.50%0.51%0.37%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		1.26%1.10%1.27%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%1.34%

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и VIEIX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки VIEIX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и VIEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и VIEIX

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) имеют волатильность 7.50% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...