Сравнение VEXRX с NESGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).
VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXRX и NESGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXRX и NESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | -0.08% | 7.19% | 17.40% | 19.90% | -23.23% | 16.07% | 31.51% | 31.42% | -2.34% | 22.64% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 15.34% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXRX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 12.16% против 14.90% соответственно.
VEXRX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 12.16%
NESGX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 14.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXRX и NESGX
VEXRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.
Доходность на риск
VEXRX vs. NESGX — Ранг доходности на риск
VEXRX
NESGX
Сравнение VEXRX c NESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXRX | NESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.58 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.17 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 3.11 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 10.44 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXRX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.58 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.04 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.52 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VEXRX и NESGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXRX и NESGX
Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 7.55% | 7.54% | 12.72% | 0.89% | 5.22% | 16.17% | 6.76% | 5.08% | 11.13% | 11.46% | 4.63% | 10.89% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок VEXRX и NESGX
Максимальная просадка VEXRX за все время составила -57.26%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и NESGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXRX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.26% | -50.29% | -6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -17.27% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | -50.05% | +17.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | -50.29% | +10.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -4.31% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -11.74% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 5.14% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXRX и NESGX
Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) составляет 7.50%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXRX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 12.14% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 23.43% | -10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 35.37% | -13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 29.13% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 25.56% | -3.75% |