PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXRX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEXRX с NEAGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEXRX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		0.74%7.19%17.40%19.90%-23.23%16.07%31.51%31.42%-2.34%22.64%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		13.84%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, VEXRX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 12.25% против 18.24% соответственно.

VEXRX

1 день
0.83%
1 месяц
-3.38%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.03%
1 год
16.19%
3 года*
12.41%
5 лет*
4.55%
10 лет*
12.25%

NEAGX

1 день
1.72%
1 месяц
-2.99%
С начала года
13.84%
6 месяцев
16.05%
1 год
60.20%
3 года*
27.57%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с VEXRX:
VEXRX с VSGAXVEXRX с VINIXVEXRX с SPYVEXRX с VIEIXVEXRX с VISVXVEXRX с VFIAXVEXRX с DFFVX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий VEXRX и NEAGX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEXRX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXRX
Ранг доходности на риск VEXRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXRX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXRXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.20

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.76

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

4.60

-3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

16.30

-10.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXRX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXRXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.20

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.64

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.76

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.16

Корреляция

Корреляция между VEXRX и NEAGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и NEAGX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности NEAGX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		7.48%7.54%12.72%0.89%5.22%16.17%6.76%5.08%11.13%11.46%4.63%10.89%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.88%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и NEAGX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -57.26%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEXRXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.26%

-41.80%

-15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-14.01%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-36.31%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-36.31%

-3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-6.16%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-8.72%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.95%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и NEAGX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) составляет 7.42%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEXRXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

11.39%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

19.90%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

28.94%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

24.30%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

23.91%

-2.11%