Сравнение VEXPX с VBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
VEXPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1967 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXPX и VBK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXPX и VBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | -0.11% | 7.08% | 17.25% | 19.78% | -23.32% | 15.96% | 31.36% | 31.27% | -2.46% | 22.49% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.01% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXPX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции VEXPX превзошли акции VBK по среднегодовой доходности: 12.03% против 10.55% соответственно.
VEXPX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 12.03%
VBK
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXPX и VBK
VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.
Доходность на риск
VEXPX vs. VBK — Ранг доходности на риск
VEXPX
VBK
Сравнение VEXPX c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXPX | VBK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.87 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.49 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 5.92 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXPX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.87 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.10 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VEXPX и VBK составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXPX и VBK
Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности VBK в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 7.39% | 7.38% | 12.59% | 0.79% | 5.09% | 16.00% | 6.64% | 4.97% | 10.95% | 11.46% | 4.49% | 10.71% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок VEXPX и VBK
Максимальная просадка VEXPX за все время составила -57.40%, примерно равная максимальной просадке VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и VBK.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXPX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.40% | -58.68% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -14.56% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.71% | -38.39% | +5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.87% | -38.70% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -6.78% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -10.22% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.67% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXPX и VBK
Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) составляет 7.50%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXPX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 8.63% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 15.43% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 24.45% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 23.48% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 22.80% | -0.99% |