PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXPX с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXPX с VBK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEXPX (Vanguard Explorer Fund Investor Shares) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VEXPX returned 13.20%/yr vs 11.71%/yr for VBK. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VEXPX charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXPX показывает доходность 14.68%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 18.14%. За последние 10 лет акции VEXPX превзошли акции VBK по среднегодовой доходности: 13.20% против 11.71% соответственно.

VEXPX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.75%
С начала года
14.68%
6 месяцев
12.83%
1 год
27.88%
3 года*
17.13%
5 лет*
6.89%
10 лет*
13.20%

VBK

1 день
0.62%
1 месяц
4.32%
С начала года
18.14%
6 месяцев
16.45%
1 год
33.09%
3 года*
18.28%
5 лет*
5.81%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXPX и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		14.68%7.08%17.25%19.78%-23.32%15.96%31.36%31.27%-2.46%22.49%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		18.14%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between VEXPX and VBK is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.98

The correlation between VEXPX and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEXPX и VBK

Секторы
VEXPX
VBK

Промышленность

21.9%
24.7%

Технологии

20.6%
25.9%

Здравоохранение

17.5%
15.3%

Потребительский циклический сектор

12.0%
9.6%

Финансовые услуги

11.2%
5.6%

Энергетика

4.5%
4.8%

Недвижимость

3.0%
3.9%

Сырьевые материалы

2.8%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.5%

Коммунальные услуги

1.6%
1.2%

Промышленность

VEXPX
21.9%
VBK
24.7%

Технологии

VEXPX
20.6%
VBK
25.9%

Здравоохранение

VEXPX
17.5%
VBK
15.3%

Потребительский циклический сектор

VEXPX
12.0%
VBK
9.6%

Финансовые услуги

VEXPX
11.2%
VBK
5.6%

Энергетика

VEXPX
4.5%
VBK
4.8%

Недвижимость

VEXPX
3.0%
VBK
3.9%

Сырьевые материалы

VEXPX
2.8%
VBK
3.2%

Потребительский защитный сектор

VEXPX
2.7%
VBK
2.4%

Коммуникационные услуги

VEXPX
2.2%
VBK
3.5%

Коммунальные услуги

VEXPX
1.6%
VBK
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Fund Investor Shares

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VEXPX:
VEXPX с VOOVEXPX с VPMAXVEXPX с VTSAXVEXPX с VEIRXVEXPX с VOTVEXPX с VHCOXVEXPX с VUG
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

VEXPX vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXPX
Ранг доходности на риск VEXPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXPX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXPX c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXPXVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.73

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.40

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.91

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

11.09

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXPX vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXPXVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.25

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.43

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и VBK

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -57.40%, примерно равная максимальной просадке VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXPXVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.40%

-58.68%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-11.44%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.38%

-27.54%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.71%

-38.39%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-38.70%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.45%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-10.15%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.99%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и VBK

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) составляет 4.61%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXPXVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.31%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

14.63%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

19.18%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

23.48%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

22.86%

-1.03%

Сравнение комиссий VEXPX и VBK

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VBK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и VBK

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности VBK в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.44%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		6.44%7.38%12.59%0.79%5.09%16.00%6.64%4.97%10.95%11.46%4.49%10.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VEXPX and VBK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBK has higher volatility (5.31%) compared to VEXPX (4.61%). In terms of maximum drawdown, VEXPX dropped -57.40% vs VBK's -58.68%.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXPX и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор