Сравнение VEXPX с HRSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).
VEXPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1967 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXPX и HRSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXPX и HRSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | -0.11% | 7.08% | 17.25% | 19.78% | -23.32% | 15.96% | 31.36% | 31.27% | -2.46% | 22.49% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXPX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 12.03% против 17.50% соответственно.
VEXPX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 12.03%
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXPX и HRSMX
VEXPX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.
Доходность на риск
VEXPX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск
VEXPX
HRSMX
Сравнение VEXPX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXPX | HRSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.79 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.38 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.49 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 13.94 | -8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXPX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.79 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.40 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.68 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VEXPX и HRSMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXPX и HRSMX
Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности HRSMX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 7.39% | 7.38% | 12.59% | 0.79% | 5.09% | 16.00% | 6.64% | 4.97% | 10.95% | 11.46% | 4.49% | 10.71% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок VEXPX и HRSMX
Максимальная просадка VEXPX за все время составила -57.40%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и HRSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXPX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.40% | -64.92% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -14.89% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.71% | -38.49% | +5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.87% | -40.74% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -7.21% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -13.16% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.73% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXPX и HRSMX
Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) составляет 7.50%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXPX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 12.35% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 21.73% | -8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 30.18% | -7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 27.18% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 25.82% | -4.01% |