Сравнение VEXMX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXMX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXMX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | -1.29% | 10.93% | 15.05% | 26.79% | -26.56% | 12.31% | 32.43% | 27.87% | -9.48% | 17.94% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXMX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VEXMX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 10.75% против 9.32% соответственно.
VEXMX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 10.75%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXMX и VWELX
VEXMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEXMX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VEXMX
VWELX
Сравнение VEXMX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXMX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.81 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.88 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 8.47 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXMX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.69 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.81 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.82 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между VEXMX и VWELX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXMX и VWELX
Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | 1.03% | 0.74% | 0.74% | 1.14% | 1.00% | 0.99% | 1.19% | 1.18% | 1.52% | 1.12% | 1.31% | 1.20% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VEXMX и VWELX
Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXMX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.17% | -36.12% | -22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -8.03% | -6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.38% | -20.88% | -15.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -25.33% | -16.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -4.90% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -3.93% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 1.78% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXMX и VWELX
Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXMX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 4.07% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 6.66% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 11.88% | +11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 11.12% | +11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 11.50% | +10.85% |