PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEXMX с AGIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEXMX и AGIO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VEXMX с AGIO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO).

VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEXMX или AGIO.

Доходность

Сравнение доходности VEXMX и AGIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXMX:

0.40

AGIO:

-0.26

Коэф-т Сортино

VEXMX:

0.68

AGIO:

-0.08

Коэф-т Омега

VEXMX:

1.09

AGIO:

0.99

Коэф-т Кальмара

VEXMX:

0.33

AGIO:

-0.21

Коэф-т Мартина

VEXMX:

1.01

AGIO:

-0.51

Индекс Язвы

VEXMX:

8.71%

AGIO:

33.63%

Дневная вол-ть

VEXMX:

24.68%

AGIO:

56.36%

Макс. просадка

VEXMX:

-58.17%

AGIO:

-87.36%

Текущая просадка

VEXMX:

-10.90%

AGIO:

-76.23%

Доходность по периодам

С начала года, VEXMX показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у AGIO с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции VEXMX превзошли акции AGIO по среднегодовой доходности: 8.35% против -12.62% соответственно.

VEXMX

С начала года

-3.15%

1 месяц

7.21%

6 месяцев

-9.99%

1 год

9.71%

3 года

9.50%

5 лет

11.20%

10 лет

8.35%

AGIO

С начала года

-2.34%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

-45.97%

1 год

-14.52%

3 года

18.12%

5 лет

-9.11%

10 лет

-12.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund

Agios Pharmaceuticals, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXMX и AGIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXMX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXMX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXMX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
AGIO
Ранг риск-скорректированной доходности AGIO, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGIO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXMX c AGIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEXMX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа AGIO равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXMX и AGIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXMX и AGIO

Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как AGIO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund		1.08%0.97%1.15%1.00%0.99%0.97%1.18%1.52%1.12%1.31%1.20%1.17%
AGIO
Agios Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEXMX и AGIO

Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, что меньше максимальной просадки AGIO в -87.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и AGIO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VEXMX и AGIO

Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) составляет 6.18%, в то время как у Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что VEXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...