Сравнение VEXMX с AGIO

С начала года, VEXMX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у AGIO с доходностью 25.61%. За последние 10 лет акции VEXMX превзошли акции AGIO по среднегодовой доходности: 10.75% против -2.00% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEXMX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа AGIO равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXMX и AGIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VEXMX и AGIO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как AGIO не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, что меньше максимальной просадки AGIO в -87.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и AGIO.

Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) составляет 7.02%, в то время как у Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что VEXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.