Сравнение VEXMX с AGIO
VEXMX (Vanguard Extended Market Index Fund) is Mid Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while AGIO (Agios Pharmaceuticals, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VEXMX returned 11.80%/yr vs -3.02%/yr for AGIO. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VEXMX и AGIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXMX показывает доходность 18.19%, что значительно выше, чем у AGIO с доходностью 16.53%. За последние 10 лет акции VEXMX превзошли акции AGIO по среднегодовой доходности: 11.80% против -3.02% соответственно.
VEXMX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 15.37%
- С начала года
- 18.19%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 11.80%
- Всё время*
- 10.92%
AGIO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -15.16%
- 6 месяцев
- 14.51%
- С начала года
- 16.53%
- 1 год
- -12.40%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -7.18%
- 10 лет*
- -3.02%
- Всё время*
- 0.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $43.28M | $46.27M | $37.18M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VEXMX и AGIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | 18.19% | 10.93% | 15.05% | 26.79% | -26.56% | 12.31% | 32.43% | 27.87% | -9.48% | 17.94% |
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | 16.53% | -17.16% | 47.55% | -20.69% | -14.57% | -24.14% | -9.26% | 3.56% | -19.35% | 37.00% |
Correlation
The correlation between VEXMX and AGIO is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2013 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between VEXMX and AGIO has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXMX vs. AGIO — Ранг доходности на риск
VEXMX
AGIO
Сравнение VEXMX c AGIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEXMX | AGIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.24 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | -0.42 | +8.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEXMX и AGIO
Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, что меньше максимальной просадки AGIO в -87.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и AGIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXMX | AGIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.17% | -87.36% | +29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -50.89% | +40.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.09% | -63.76% | +36.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.38% | -65.73% | +29.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -82.86% | +41.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -76.51% | +76.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -59.01% | +47.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 29.63% | -26.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXMX и AGIO
Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) составляет 4.90%, в то время как у Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что VEXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXMX | AGIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 14.70% | -9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 46.06% | -32.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 77.41% | -59.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 59.66% | -37.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 56.97% | -34.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXMX и AGIO
Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как AGIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | 0.87% | 0.74% | 0.74% | 1.14% | 1.00% | 0.99% | 1.19% | 1.18% | 1.52% | 1.12% | 1.31% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
VEXMX and AGIO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGIO has higher volatility (14.70%) compared to VEXMX (4.90%). In terms of maximum drawdown, VEXMX dropped -58.17% vs AGIO's -87.36%.
VEXMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEXMX и AGIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор