Сравнение VEXMX с AGIO
VEXMX (Vanguard Extended Market Index Fund) is Mid Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while AGIO (Agios Pharmaceuticals, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VEXMX returned 12.01%/yr vs -6.94%/yr for AGIO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEXMX и AGIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXMX показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у AGIO с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции VEXMX превзошли акции AGIO по среднегодовой доходности: 12.01% против -6.94% соответственно.
VEXMX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 12.01%
AGIO
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- -17.05%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -13.63%
- 10 лет*
- -6.94%
Сравнение доходности по годам VEXMX и AGIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | 14.86% | 10.93% | 15.05% | 26.79% | -26.56% | 12.31% | 32.43% | 27.87% | -9.48% | 17.94% |
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | 1.69% | -17.16% | 47.55% | -20.69% | -14.57% | -24.14% | -9.26% | 3.56% | -19.35% | 37.00% |
Correlation
The correlation between VEXMX and AGIO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2013 г. | 0.45 |
The correlation between VEXMX and AGIO shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXMX vs. AGIO — Ранг доходности на риск
VEXMX
AGIO
Сравнение VEXMX c AGIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXMX | AGIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.06 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | -0.34 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | -0.61 | +11.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXMX | AGIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | -0.23 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.23 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | -0.12 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | -0.01 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок VEXMX и AGIO
Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, что меньше максимальной просадки AGIO в -87.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и AGIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXMX | AGIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.17% | -87.36% | +29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -50.89% | +40.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.09% | -63.76% | +36.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.38% | -72.16% | +35.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -82.86% | +41.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -79.50% | +79.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -58.83% | +47.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 28.03% | -25.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXMX и AGIO
Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) составляет 4.69%, в то время как у Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что VEXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXMX | AGIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 12.75% | -8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 43.78% | -31.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 74.57% | -57.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 58.80% | -36.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 57.23% | -34.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXMX и AGIO
Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как AGIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | 0.89% | 0.74% | 0.74% | 1.14% | 1.00% | 0.99% | 1.19% | 1.18% | 1.52% | 1.12% | 1.31% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
VEXMX and AGIO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGIO has higher volatility (12.75%) compared to VEXMX (4.69%). In terms of maximum drawdown, VEXMX dropped -58.17% vs AGIO's -87.36%.
VEXMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEXMX и AGIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор