PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEXMX с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEXMX с BOTZ

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEXMX или BOTZ.

Корреляция

Корреляция между VEXMX и BOTZ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VEXMX и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.30%
86.57%
VEXMX
BOTZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXMX:

0.00

BOTZ:

-0.34

Коэф-т Сортино

VEXMX:

0.17

BOTZ:

-0.31

Коэф-т Омега

VEXMX:

1.02

BOTZ:

0.96

Коэф-т Кальмара

VEXMX:

0.00

BOTZ:

-0.25

Коэф-т Мартина

VEXMX:

0.01

BOTZ:

-1.28

Индекс Язвы

VEXMX:

7.32%

BOTZ:

7.29%

Дневная вол-ть

VEXMX:

23.83%

BOTZ:

27.56%

Макс. просадка

VEXMX:

-58.17%

BOTZ:

-55.54%

Текущая просадка

VEXMX:

-21.29%

BOTZ:

-32.79%

Доходность по периодам

С начала года, VEXMX показывает доходность -14.45%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -16.68%.

VEXMX

С начала года

-14.45%

1 месяц

-8.97%

6 месяцев

-13.24%

1 год

1.18%

5 лет

11.55%

10 лет

6.98%

BOTZ

С начала года

-16.68%

1 месяц

-13.66%

6 месяцев

-16.94%

1 год

-8.83%

5 лет

6.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VEXMX и BOTZ

VEXMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
График комиссии BOTZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOTZ: 0.68%
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund
График комиссии VEXMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXMX: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXMX и BOTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXMX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXMX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXMX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXMX c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEXMX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEXMX: 0.00
BOTZ: -0.34
Коэффициент Сортино VEXMX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEXMX: 0.17
BOTZ: -0.31
Коэффициент Омега VEXMX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEXMX: 1.02
BOTZ: 0.96
Коэффициент Кальмара VEXMX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEXMX: 0.00
BOTZ: -0.25
Коэффициент Мартина VEXMX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEXMX: 0.01
BOTZ: -1.28

Показатель коэффициента Шарпа VEXMX на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXMX и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
-0.34
VEXMX
BOTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXMX и BOTZ

Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности BOTZ в 0.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund		1.22%0.97%1.15%1.00%0.99%0.97%1.18%1.52%1.12%1.31%1.20%1.17%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.16%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEXMX и BOTZ

Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, примерно равная максимальной просадке BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.29%
-32.79%
VEXMX
BOTZ

Волатильность

Сравнение волатильности VEXMX и BOTZ

Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) составляет 15.26%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что VEXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.26%
16.67%
VEXMX
BOTZ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab