PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEXMX с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEXMX и BOTZ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VEXMX с BOTZ

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEXMX или BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности VEXMX и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXMX:

0.40

BOTZ:

0.02

Коэф-т Сортино

VEXMX:

0.68

BOTZ:

0.10

Коэф-т Омега

VEXMX:

1.09

BOTZ:

1.01

Коэф-т Кальмара

VEXMX:

0.33

BOTZ:

-0.05

Коэф-т Мартина

VEXMX:

1.01

BOTZ:

-0.22

Индекс Язвы

VEXMX:

8.71%

BOTZ:

8.79%

Дневная вол-ть

VEXMX:

24.68%

BOTZ:

28.15%

Макс. просадка

VEXMX:

-58.17%

BOTZ:

-55.54%

Текущая просадка

VEXMX:

-10.90%

BOTZ:

-21.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEXMX показывает доходность -3.15%, а BOTZ немного ниже – -3.29%.

VEXMX

С начала года

-3.15%

1 месяц

7.21%

6 месяцев

-9.99%

1 год

9.71%

3 года

9.50%

5 лет

11.20%

10 лет

8.35%

BOTZ

С начала года

-3.29%

1 месяц

8.19%

6 месяцев

-7.40%

1 год

0.66%

3 года

9.22%

5 лет

6.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Сравнение комиссий VEXMX и BOTZ

VEXMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXMX и BOTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXMX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXMX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXMX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXMX c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEXMX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXMX и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXMX и BOTZ

Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности BOTZ в 0.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund		1.08%0.97%1.15%1.00%0.99%0.97%1.18%1.52%1.12%1.31%1.20%1.17%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.14%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEXMX и BOTZ

Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, примерно равная максимальной просадке BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и BOTZ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VEXMX и BOTZ

Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) составляет 6.18%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что VEXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...