Сравнение VEXMX с BOTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).
VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXMX и BOTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXMX и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | -1.29% | 10.93% | 15.05% | 26.79% | -26.56% | 12.31% | 32.43% | 27.87% | -9.48% | 17.94% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -6.43% | 14.17% | 12.26% | 38.97% | -42.69% | 8.65% | 51.92% | 31.80% | -28.34% | 58.01% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXMX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -6.43%.
VEXMX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 10.75%
BOTZ
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -11.23%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXMX и BOTZ
VEXMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.
Доходность на риск
VEXMX vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
VEXMX
BOTZ
Сравнение VEXMX c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXMX | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.69 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.19 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.03 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 3.71 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXMX | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.69 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.01 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VEXMX и BOTZ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXMX и BOTZ
Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности BOTZ в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | 1.03% | 0.74% | 0.74% | 1.14% | 1.00% | 0.99% | 1.19% | 1.18% | 1.52% | 1.12% | 1.31% | 1.20% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.70% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEXMX и BOTZ
Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, примерно равная максимальной просадке BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и BOTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXMX | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.17% | -55.54% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -19.34% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.38% | -55.54% | +19.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -14.52% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -18.56% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 5.37% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXMX и BOTZ
Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) составляет 7.02%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что VEXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXMX | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 8.79% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 17.74% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 27.79% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 26.52% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 25.68% | -3.33% |