PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXMX с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXMX с BOTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEXMX (Vanguard Extended Market Index Fund) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both funds - VEXMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Over the past 5 years, VEXMX returned 6.29%/yr vs 3.08%/yr for BOTZ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEXMX charges 0.19%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности VEXMX и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXMX показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 10.63%.

VEXMX

1 день
-1.01%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.71%
6 месяцев
11.87%
1 год
28.57%
3 года*
19.37%
5 лет*
6.29%
10 лет*
11.90%

BOTZ

1 день
-0.47%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.63%
6 месяцев
9.15%
1 год
28.51%
3 года*
12.50%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXMX и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund		13.71%10.93%15.05%26.79%-26.56%12.31%32.43%27.87%-9.48%17.94%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		10.63%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%

Correlation

The correlation between VEXMX and BOTZ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г.

0.79

The correlation between VEXMX and BOTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с VEXMX:
VEXMX с FSMAXVEXMX с VXFVEXMX с WSMDXVEXMX с AGIOVEXMX с VTSAXVEXMX с VTHRXVEXMX с VFIAX
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

VEXMX vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXMX
Ранг доходности на риск VEXMX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXMX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXMX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXMX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXMX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXMX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXMX c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXMXBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.19

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.82

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.48

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

5.08

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXMX vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXMX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXMX и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXMXBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.19

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.12

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.44

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VEXMX и BOTZ

Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, примерно равная максимальной просадке BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXMXBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.17%

-55.54%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-19.34%

+9.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.09%

-29.02%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.38%

-55.54%

+19.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-3.72%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-18.32%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

5.63%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXMX и BOTZ

Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) составляет 4.83%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что VEXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXMXBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

7.76%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

18.41%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

23.97%

-6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

26.72%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

25.72%

-3.33%

Сравнение комиссий VEXMX и BOTZ

VEXMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXMX и BOTZ

Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности BOTZ в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund		0.90%0.74%0.74%1.14%1.00%0.99%1.19%1.18%1.52%1.12%1.31%1.20%

Часто задаваемые вопросы

VEXMX and BOTZ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTZ has higher volatility (7.76%) compared to VEXMX (4.83%). In terms of maximum drawdown, VEXMX dropped -58.17% vs BOTZ's -55.54%.

VEXMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXMX и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор