PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9229082071

CUSIP

922908207

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

21 дек. 1987 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия VEXMX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund

Популярные сравнения:
VEXMX с WSMDX VEXMX с AGIO VEXMX с VXF VEXMX с FSMAX VEXMX с VWUAX VEXMX с BOTZ VEXMX с VTSAX VEXMX с VFIAX VEXMX с VINIX VEXMX с VTHRX
Популярные сравнения:
VEXMX с WSMDX VEXMX с AGIO VEXMX с VXF VEXMX с FSMAX VEXMX с VWUAX VEXMX с BOTZ VEXMX с VTSAX VEXMX с VFIAX VEXMX с VINIX VEXMX с VTHRX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) показал доход в -2.37% с начала года и 9.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VEXMX составила 8.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.

VEXMX

С начала года

-2.37%

1 месяц

8.73%

6 месяцев

-9.14%

1 год

9.19%

3 года

9.26%

5 лет

11.46%

10 лет

8.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.68%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-1.66%

1 год

11.63%

3 года

12.51%

5 лет

14.34%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VEXMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.97%-5.79%-7.94%-0.77%8.08%-2.37%
2024-2.40%6.03%3.33%-6.48%3.36%-0.11%6.17%0.24%1.53%0.60%11.94%-7.06%16.76%
202310.80%-1.65%-2.90%-2.18%0.45%8.30%5.89%-4.06%-4.89%-6.26%11.18%10.43%25.23%
2022-10.11%-0.02%0.84%-10.58%-2.25%-9.27%10.28%-2.10%-9.93%8.54%3.58%-6.53%-26.56%
20212.86%5.19%-0.41%4.21%-0.67%3.45%-1.24%2.00%-4.02%5.42%-5.02%0.55%12.31%
2020-0.57%-7.97%-21.33%15.82%8.80%4.04%5.67%7.18%-3.02%0.46%18.29%7.20%32.05%
201911.59%4.96%-1.00%3.65%-6.96%6.80%1.62%-4.19%1.02%1.90%4.57%2.16%27.87%
20183.35%-3.81%0.71%0.24%4.80%0.87%1.62%4.51%-1.76%-10.07%1.85%-10.70%-9.48%
20172.12%2.44%-0.08%1.12%-0.80%2.30%1.09%-0.41%4.22%1.39%2.85%0.47%17.94%
2016-8.84%0.45%8.23%1.70%1.77%-0.13%5.37%0.86%0.90%-3.88%7.89%1.82%15.99%
2015-1.92%6.01%1.23%-1.54%1.84%-0.74%-0.17%-5.89%-4.84%5.55%1.73%-3.95%-3.40%
2014-1.85%5.39%-0.72%-2.56%1.50%4.44%-4.42%4.94%-5.11%4.06%1.30%0.94%7.43%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VEXMX составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VEXMX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXMX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXMX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXMX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Extended Market Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.37
  • За 5 лет: 0.49
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Extended Market Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию.

1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.50$1.40$1.44$1.01$1.38$1.22$1.13$1.15$0.95$0.95$0.77$0.78

Дивидендный доход

1.07%0.97%1.15%1.00%0.99%0.97%1.18%1.52%1.12%1.31%1.20%1.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Extended Market Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41
2024$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.39$1.40
2023$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.48$1.44
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.48$1.01
2021$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.53$1.38
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.58$1.22
2019$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.47$1.13
2018$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.35$1.15
2017$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.38$0.95
2016$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.38$0.95
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.28$0.77
2014$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.78

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Extended Market Index Fund показал максимальную просадку в 58.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Extended Market Index Fund составляет 10.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.17%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.4603 янв. 2011 г.875
-54.47%10 мар. 2000 г.6459 окт. 2002 г.7921 дек. 2005 г.1437
-41.63%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.11226 авг. 2020 г.131
-36.38%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.6016 нояб. 2024 г.753
-33.09%22 апр. 1998 г.1228 окт. 1998 г.13921 апр. 1999 г.261
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...