Сравнение VEXMX с WSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX).
VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г.. WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXMX и WSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXMX и WSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | -1.29% | 10.93% | 15.05% | 26.79% | -26.56% | 12.31% | 32.43% | 27.87% | -9.48% | 17.94% |
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | -2.08% | 0.63% | 27.55% | 18.14% | -22.98% | 8.28% | 32.38% | 30.81% | -2.18% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXMX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у WSMDX с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции VEXMX уступали акциям WSMDX по среднегодовой доходности: 10.75% против 11.40% соответственно.
VEXMX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 10.75%
WSMDX
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXMX и WSMDX
VEXMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WSMDX в 1.10%.
Доходность на риск
VEXMX vs. WSMDX — Ранг доходности на риск
VEXMX
WSMDX
Сравнение VEXMX c WSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXMX | WSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.51 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.88 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.66 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 2.34 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXMX | WSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.51 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.14 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VEXMX и WSMDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXMX и WSMDX
Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности WSMDX в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | 1.03% | 0.74% | 0.74% | 1.14% | 1.00% | 0.99% | 1.19% | 1.18% | 1.52% | 1.12% | 1.31% | 1.20% |
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | 2.87% | 2.81% | 24.90% | 7.89% | 3.34% | 9.30% | 1.66% | 7.13% | 8.88% | 5.33% | 2.64% | 5.31% |
Просадки
Сравнение просадок VEXMX и WSMDX
Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, что больше максимальной просадки WSMDX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и WSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXMX | WSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.17% | -50.33% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -13.20% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.38% | -36.89% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -36.89% | -4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -8.05% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -8.51% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.69% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXMX и WSMDX
Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) составляет 7.02%, в то время как у William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что VEXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXMX | WSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 8.07% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 14.09% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 22.27% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 23.00% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 21.84% | +0.51% |