PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEXMX с WSMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEXMX и WSMDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VEXMX с WSMDX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX).

VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г.. WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEXMX или WSMDX.

Доходность

Сравнение доходности VEXMX и WSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXMX:

0.40

WSMDX:

-0.15

Коэф-т Сортино

VEXMX:

0.68

WSMDX:

-0.10

Коэф-т Омега

VEXMX:

1.09

WSMDX:

0.99

Коэф-т Кальмара

VEXMX:

0.33

WSMDX:

-0.15

Коэф-т Мартина

VEXMX:

1.01

WSMDX:

-0.42

Индекс Язвы

VEXMX:

8.71%

WSMDX:

9.64%

Дневная вол-ть

VEXMX:

24.68%

WSMDX:

22.70%

Макс. просадка

VEXMX:

-58.17%

WSMDX:

-52.67%

Текущая просадка

VEXMX:

-10.90%

WSMDX:

-16.93%

Доходность по периодам

С начала года, VEXMX показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у WSMDX с доходностью -10.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEXMX имеют среднегодовую доходность 8.35%, а акции WSMDX немного отстают с 8.22%.

VEXMX

С начала года

-3.15%

1 месяц

7.21%

6 месяцев

-9.99%

1 год

9.71%

3 года

9.50%

5 лет

11.20%

10 лет

8.35%

WSMDX

С начала года

-10.95%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

-16.01%

1 год

-3.48%

3 года

5.16%

5 лет

5.21%

10 лет

8.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund

William Blair Small-Mid Cap Growth Fund

Сравнение комиссий VEXMX и WSMDX

VEXMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WSMDX в 1.10%.

WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXMX и WSMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXMX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXMX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXMX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
WSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности WSMDX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSMDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSMDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSMDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSMDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSMDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXMX c WSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEXMX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа WSMDX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXMX и WSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXMX и WSMDX

Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности WSMDX в 13.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund		1.08%0.97%1.15%1.00%0.99%0.97%1.18%1.52%1.12%1.31%1.20%1.17%
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund		13.98%12.45%7.89%3.34%9.31%1.66%7.13%8.88%5.33%2.64%5.31%8.50%

Просадки

Сравнение просадок VEXMX и WSMDX

Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, что больше максимальной просадки WSMDX в -52.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и WSMDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VEXMX и WSMDX

Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что VEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...