Сравнение VEXMX с WSMDX

С начала года, VEXMX показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у WSMDX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции VEXMX превзошли акции WSMDX по среднегодовой доходности: 9.42% против 3.41% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VEXMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WSMDX в 1.10%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEXMX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа WSMDX равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXMX и WSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как WSMDX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, примерно равная максимальной просадке WSMDX в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и WSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) имеют волатильность 3.89% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.