Сравнение VEXMX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXMX и VTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXMX и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | -1.29% | 10.93% | 15.05% | 26.79% | -26.56% | 12.31% | 32.43% | 27.87% | -9.48% | 17.94% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXMX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции VEXMX превзошли акции VTHRX по среднегодовой доходности: 10.75% против 8.19% соответственно.
VEXMX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 10.75%
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXMX и VTHRX
VEXMX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEXMX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
VEXMX
VTHRX
Сравнение VEXMX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXMX | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.46 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.09 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.05 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 8.88 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXMX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.46 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.57 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.73 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.47 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VEXMX и VTHRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXMX и VTHRX
Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VTHRX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | 1.03% | 0.74% | 0.74% | 1.14% | 1.00% | 0.99% | 1.19% | 1.18% | 1.52% | 1.12% | 1.31% | 1.20% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок VEXMX и VTHRX
Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, что больше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и VTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXMX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.17% | -49.57% | -8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -7.25% | -7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.38% | -22.75% | -13.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -24.86% | -16.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -4.88% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -6.23% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 1.67% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXMX и VTHRX
Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXMX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 4.07% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 6.19% | +7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 10.19% | +12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 10.33% | +12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 11.24% | +11.11% |