Сравнение VEXMX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEXMX или VTHRX.
Основные характеристики
| VEXMX | VTHRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.87% | 11.20% |
| Дох-ть за 1 год | 35.23% | 18.42% |
| Дох-ть за 3 года | 0.72% | 2.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.22% | 7.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.86% | 7.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 3.13 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 1.98 |
| Коэф-т Мартина | 11.23 | 12.89 |
| Индекс Язвы | 3.18% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 17.90% | 8.47% |
| Макс. просадка | -58.17% | -49.57% |
| Текущая просадка | -2.85% | -1.15% |
Корреляция
Корреляция между VEXMX и VTHRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEXMX и VTHRX
С начала года, VEXMX показывает доходность 19.87%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции VEXMX превзошли акции VTHRX по среднегодовой доходности: 9.86% против 7.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXMX и VTHRX
VEXMX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEXMX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXMX и VTHRX
Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VTHRX в 2.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | 1.00% | 1.15% | 1.00% | 0.99% | 0.97% | 1.18% | 1.52% | 1.12% | 1.31% | 1.20% | 1.17% | 0.96% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.33% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок VEXMX и VTHRX
Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, что больше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEXMX и VTHRX
Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что VEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.