Сравнение VEXMX с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEXMX или VXF.
Основные характеристики
| VEXMX | VXF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.87% | 20.07% |
| Дох-ть за 1 год | 35.23% | 35.47% |
| Дох-ть за 3 года | 0.72% | 0.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.22% | 11.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.86% | 10.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 2.77 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 11.23 | 11.43 |
| Индекс Язвы | 3.18% | 3.15% |
| Дневная вол-ть | 17.90% | 17.91% |
| Макс. просадка | -58.17% | -58.04% |
| Текущая просадка | -2.85% | -2.84% |
Корреляция
Корреляция между VEXMX и VXF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEXMX и VXF
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEXMX показывает доходность 19.87%, а VXF немного выше – 20.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEXMX имеют среднегодовую доходность 9.86%, а акции VXF немного впереди с 10.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXMX и VXF
VEXMX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEXMX c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXMX и VXF
Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VXF в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | 1.00% | 1.15% | 1.00% | 0.99% | 0.97% | 1.18% | 1.52% | 1.12% | 1.31% | 1.20% | 1.17% | 0.96% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.11% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок VEXMX и VXF
Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, примерно равная максимальной просадке VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и VXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEXMX и VXF
Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеют волатильность 6.13% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.