Сравнение VEXMX с VXF
VEXMX (Vanguard Extended Market Index Fund) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both funds - VEXMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index. Over the past 10 years, VEXMX returned 11.90%/yr vs 12.10%/yr for VXF. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VEXMX charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for VXF.
Доходность
Сравнение доходности VEXMX и VXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXMX показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 15.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEXMX имеют среднегодовую доходность 11.90%, а акции VXF немного впереди с 12.10%.
VEXMX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 11.90%
VXF
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 15.07%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение доходности по годам VEXMX и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | 13.71% | 10.93% | 15.05% | 26.79% | -26.56% | 12.31% | 32.43% | 27.87% | -9.48% | 17.94% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 15.07% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 18.06% |
Correlation
The correlation between VEXMX and VXF is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2002 г. | 0.98 |
The correlation between VEXMX and VXF has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXMX vs. VXF — Ранг доходности на риск
VEXMX
VXF
Сравнение VEXMX c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXMX | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.97 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 10.54 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXMX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.30 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.46 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VEXMX и VXF
Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, примерно равная максимальной просадке VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и VXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXMX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.17% | -58.03% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -10.21% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.09% | -26.92% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.38% | -36.39% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -41.72% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | 0.00% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -9.55% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.87% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXMX и VXF
Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеют волатильность 4.83% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXMX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.84% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 12.48% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 17.20% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 22.33% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 22.29% | +0.10% |
Сравнение комиссий VEXMX и VXF
VEXMX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXMX и VXF
Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности VXF в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | 0.90% | 0.74% | 0.74% | 1.14% | 1.00% | 0.99% | 1.19% | 1.18% | 1.52% | 1.12% | 1.31% | 1.20% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.01% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VEXMX and VXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VXF has higher volatility (4.84%) compared to VEXMX (4.83%). In terms of maximum drawdown, VEXMX dropped -58.17% vs VXF's -58.03%.
VXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEXMX и VXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор