PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEXMX с VXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEXMX и VXF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VEXMX с VXF

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).

VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEXMX или VXF.

Доходность

Сравнение доходности VEXMX и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXMX:

0.40

VXF:

0.40

Коэф-т Сортино

VEXMX:

0.68

VXF:

0.68

Коэф-т Омега

VEXMX:

1.09

VXF:

1.09

Коэф-т Кальмара

VEXMX:

0.33

VXF:

0.33

Коэф-т Мартина

VEXMX:

1.01

VXF:

1.01

Индекс Язвы

VEXMX:

8.71%

VXF:

8.72%

Дневная вол-ть

VEXMX:

24.68%

VXF:

24.62%

Макс. просадка

VEXMX:

-58.17%

VXF:

-58.04%

Текущая просадка

VEXMX:

-10.90%

VXF:

-10.96%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEXMX показывает доходность -3.15%, а VXF немного ниже – -3.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEXMX имеют среднегодовую доходность 8.35%, а акции VXF немного впереди с 8.48%.

VEXMX

С начала года

-3.15%

1 месяц

7.21%

6 месяцев

-9.99%

1 год

9.71%

3 года

9.50%

5 лет

11.20%

10 лет

8.35%

VXF

С начала года

-3.20%

1 месяц

7.28%

6 месяцев

-10.03%

1 год

9.81%

3 года

9.61%

5 лет

11.33%

10 лет

8.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund

Vanguard Extended Market ETF

Сравнение комиссий VEXMX и VXF

VEXMX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund
VXF
Vanguard Extended Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXMX и VXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXMX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXMX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXMX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг риск-скорректированной доходности VXF, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXMX c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEXMX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXF равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXMX и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXMX и VXF

Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VXF в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund		1.08%0.97%1.15%1.00%0.99%0.97%1.18%1.52%1.12%1.31%1.20%1.17%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.22%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%

Просадки

Сравнение просадок VEXMX и VXF

Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, примерно равная максимальной просадке VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и VXF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VEXMX и VXF

Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеют волатильность 6.18% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...