Сравнение VEXAX с WMGAX
VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) and WMGAX (Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - VEXAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index, while WMGAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, VEXAX returned 11.93%/yr vs 10.94%/yr for WMGAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VEXAX charges 0.05%/yr vs 1.12%/yr for WMGAX.
Доходность
Сравнение доходности VEXAX и WMGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXAX показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у WMGAX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции VEXAX превзошли акции WMGAX по среднегодовой доходности: 11.93% против 10.94% соответственно.
VEXAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 9.22%
- С начала года
- 15.58%
- 1 год
- 23.88%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 11.93%
WMGAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- -3.60%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- -1.16%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам VEXAX и WMGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 15.58% | 11.42% | 15.47% | 26.95% | -26.46% | 12.45% | 32.22% | 28.03% | -9.37% | 18.11% |
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 0.88% | 0.83% | 10.02% | 19.97% | -30.68% | 16.22% | 48.56% | 38.01% | -0.20% | 26.95% |
Correlation
The correlation between VEXAX and WMGAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.93 |
The correlation between VEXAX and WMGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXAX vs. WMGAX — Ранг доходности на риск
VEXAX
WMGAX
Сравнение VEXAX c WMGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEXAX | WMGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.01 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | -0.04 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | -0.12 | +8.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEXAX и WMGAX
Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и WMGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXAX | WMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.08% | -53.74% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -16.16% | +5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.84% | -26.59% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -42.95% | +6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -42.95% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -16.37% | +13.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -13.62% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 6.03% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXAX и WMGAX
Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) составляет 4.04%, в то время как у Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что VEXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXAX | WMGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.33% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 13.91% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 17.92% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 25.17% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 23.14% | -0.81% |
Сравнение комиссий VEXAX и WMGAX
VEXAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии WMGAX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXAX и WMGAX
Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности WMGAX в 11.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 1.02% | 1.14% | 1.09% | 1.25% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
WMGAX Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | 11.00% | 11.10% | 15.30% | 6.66% | 11.94% | 13.08% | 9.97% | 5.23% | 10.28% | 7.92% | 3.98% | 10.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VEXAX and WMGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WMGAX has higher volatility (4.33%) compared to VEXAX (4.04%). In terms of maximum drawdown, VEXAX dropped -58.08% vs WMGAX's -53.74%.
VEXAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEXAX и WMGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор