PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXAX с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXAX с VXF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VEXAX returned 12.07%/yr vs 12.10%/yr for VXF. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VEXAX charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности VEXAX и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXAX показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 15.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEXAX имеют среднегодовую доходность 12.07%, а акции VXF немного впереди с 12.10%.

VEXAX

1 день
-1.01%
1 месяц
3.43%
С начала года
13.77%
6 месяцев
11.94%
1 год
28.75%
3 года*
19.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.07%

VXF

1 день
1.13%
1 месяц
4.62%
С начала года
15.07%
6 месяцев
13.20%
1 год
30.22%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.77%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXAX и VXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		13.77%11.42%15.47%26.95%-26.46%12.45%32.22%28.03%-9.37%18.11%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		15.07%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%

Correlation

The correlation between VEXAX and VXF is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2002 г.

0.99

The correlation between VEXAX and VXF has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEXAX и VXF

Секторы
VEXAX
VXF

Технологии

19.8%
19.8%

Промышленность

19.3%
19.3%

Финансовые услуги

14.6%
14.6%

Здравоохранение

13.3%
13.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.7%

Недвижимость

6.0%
6.0%

Энергетика

5.1%
5.1%

Сырьевые материалы

4.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.7%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Технологии

VEXAX
19.8%
VXF
19.8%

Промышленность

VEXAX
19.3%
VXF
19.3%

Финансовые услуги

VEXAX
14.6%
VXF
14.6%

Здравоохранение

VEXAX
13.3%
VXF
13.3%

Потребительский циклический сектор

VEXAX
9.7%
VXF
9.7%

Недвижимость

VEXAX
6.0%
VXF
6.0%

Энергетика

VEXAX
5.1%
VXF
5.1%

Сырьевые материалы

VEXAX
4.2%
VXF
4.2%

Коммуникационные услуги

VEXAX
3.3%
VXF
3.3%

Потребительский защитный сектор

VEXAX
2.7%
VXF
2.7%

Коммунальные услуги

VEXAX
2.0%
VXF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с VEXAX:
VEXAX с VIMAXVEXAX с VIEIXVEXAX с VOOVEXAX с VEMAXVEXAX с VTIVEXAX с VINIXVEXAX с VASVX
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

VEXAX vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXAX
Ранг доходности на риск VEXAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXAX c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXAXVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.77

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.47

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.97

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

10.54

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXAX vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXAX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXF равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXAX и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXAXVXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.77

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.30

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.46

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VEXAX и VXF

Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.08%, примерно равная максимальной просадке VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXAXVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-58.03%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-10.21%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-26.92%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-36.39%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

-41.72%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

0.00%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-9.55%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.87%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXAX и VXF

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеют волатильность 4.83% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXAXVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.84%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

12.48%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

17.20%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

22.33%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

22.29%

+0.07%

Сравнение комиссий VEXAX и VXF

VEXAX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXAX и VXF

Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что сопоставимо с доходностью VXF в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.02%1.14%1.09%1.25%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.01%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VEXAX and VXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXF has higher volatility (4.84%) compared to VEXAX (4.83%). In terms of maximum drawdown, VEXAX dropped -58.08% vs VXF's -58.03%.

VXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXAX и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор