PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXAX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXAX с SWMCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) and SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, VEXAX returned 6.54%/yr vs 8.13%/yr for SWMCX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VEXAX charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for SWMCX.

Доходность

Сравнение доходности VEXAX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXAX показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью 12.44%.

VEXAX

1 день
-1.01%
1 месяц
3.43%
С начала года
13.77%
6 месяцев
11.94%
1 год
28.75%
3 года*
19.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.07%

SWMCX

1 день
-0.25%
1 месяц
2.80%
С начала года
12.44%
6 месяцев
11.90%
1 год
22.04%
3 года*
17.36%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXAX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		13.77%11.42%15.47%26.95%-26.46%12.45%32.22%28.03%-9.37%0.34%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		12.44%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Correlation

The correlation between VEXAX and SWMCX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.96

The correlation between VEXAX and SWMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEXAX и SWMCX

Секторы
VEXAX
SWMCX

Технологии

19.8%
17.2%

Промышленность

19.3%
18.4%

Финансовые услуги

14.6%
12.5%

Здравоохранение

13.3%
8.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
11.2%

Недвижимость

6.0%
7.0%

Энергетика

5.1%
7.2%

Сырьевые материалы

4.2%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.1%

Коммунальные услуги

2.0%
6.1%

Технологии

VEXAX
19.8%
SWMCX
17.2%

Промышленность

VEXAX
19.3%
SWMCX
18.4%

Финансовые услуги

VEXAX
14.6%
SWMCX
12.5%

Здравоохранение

VEXAX
13.3%
SWMCX
8.7%

Потребительский циклический сектор

VEXAX
9.7%
SWMCX
11.2%

Недвижимость

VEXAX
6.0%
SWMCX
7.0%

Энергетика

VEXAX
5.1%
SWMCX
7.2%

Сырьевые материалы

VEXAX
4.2%
SWMCX
4.3%

Коммуникационные услуги

VEXAX
3.3%
SWMCX
3.4%

Потребительский защитный сектор

VEXAX
2.7%
SWMCX
4.1%

Коммунальные услуги

VEXAX
2.0%
SWMCX
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с VEXAX:
VEXAX с VIMAXVEXAX с VIEIXVEXAX с VOOVEXAX с VEMAXVEXAX с VTIVEXAX с VINIXVEXAX с VASVX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с SPMDSWMCX с IVOOSWMCX с SCHDSWMCX с PEXMX

Доходность на риск

VEXAX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXAX
Ранг доходности на риск VEXAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXAX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXAXSWMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.63

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.36

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.68

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

10.30

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXAX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXAX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWMCX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXAX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXAXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.45

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.52

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VEXAX и SWMCX

Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и SWMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXAXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-40.34%

-17.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-8.15%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-21.07%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-26.09%

-10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.25%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-6.63%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.12%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXAX и SWMCX

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что VEXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXAXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.28%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

9.93%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

13.43%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

18.25%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

20.63%

+1.73%

Сравнение комиссий VEXAX и SWMCX

VEXAX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXAX и SWMCX

Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SWMCX в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.89%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.02%1.14%1.09%1.25%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VEXAX and SWMCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEXAX has higher volatility (4.83%) compared to SWMCX (3.28%). In terms of maximum drawdown, VEXAX dropped -58.08% vs SWMCX's -40.34%.

VEXAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXAX и SWMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор