Сравнение VEVRX с XEMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD).
VEVRX - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г.. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VEVRX и XEMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEVRX и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.72% | 2.66% | 10.18% | 10.46% | 9.28% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VEVRX показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у XEMD с доходностью -0.24%.
VEVRX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.91%
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVRX и XEMD
VEVRX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии XEMD в 0.29%.
Доходность на риск
VEVRX vs. XEMD — Ранг доходности на риск
VEVRX
XEMD
Сравнение VEVRX c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVRX | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.88 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.65 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.40 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 3.17 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 13.31 | -9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVRX | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.88 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.32 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между VEVRX и XEMD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVRX и XEMD
Дивидендная доходность VEVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности XEMD в 6.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.98% | 4.81% | 11.61% | 6.20% | 8.30% | 8.42% | 5.50% | 6.12% | 10.72% | 3.36% | 1.53% | 11.57% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEVRX и XEMD
Максимальная просадка VEVRX за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVRX и XEMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEVRX | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -10.01% | -30.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -3.52% | -9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -2.46% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -1.29% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 0.84% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVRX и XEMD
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что VEVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEVRX | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 2.45% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 3.39% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 5.81% | +11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 6.94% | +10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 6.94% | +12.26% |