Сравнение VEVRX с VWNFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX).
VEVRX - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г.. VWNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 июн. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности VEVRX и VWNFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEVRX и VWNFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.72% | 2.66% | 10.18% | 10.46% | -2.51% | 31.96% | 8.15% | 28.84% | -10.04% | 16.09% |
VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares | -1.11% | 18.51% | 13.91% | 21.01% | -13.26% | 28.84% | 14.41% | 29.02% | -8.62% | 15.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VEVRX показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у VWNFX с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции VEVRX уступали акциям VWNFX по среднегодовой доходности: 10.91% против 12.25% соответственно.
VEVRX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.91%
VWNFX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVRX и VWNFX
VEVRX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VWNFX в 0.34%.
Доходность на риск
VEVRX vs. VWNFX — Ранг доходности на риск
VEVRX
VWNFX
Сравнение VEVRX c VWNFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVRX | VWNFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.08 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.60 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.57 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 7.19 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVRX | VWNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.08 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.58 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.66 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VEVRX и VWNFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVRX и VWNFX
Дивидендная доходность VEVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности VWNFX в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.98% | 4.81% | 11.61% | 6.20% | 8.30% | 8.42% | 5.50% | 6.12% | 10.72% | 3.36% | 1.53% | 11.57% |
VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares | 11.58% | 11.46% | 10.50% | 5.11% | 7.26% | 7.83% | 7.31% | 10.06% | 11.38% | 7.34% | 8.08% | 7.96% |
Просадки
Сравнение просадок VEVRX и VWNFX
Максимальная просадка VEVRX за все время составила -41.00%, что меньше максимальной просадки VWNFX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVRX и VWNFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEVRX | VWNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -57.57% | +16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -11.92% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.25% | -22.72% | +2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -37.44% | -3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -5.79% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -7.50% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.61% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVRX и VWNFX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) имеют волатильность 4.39% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEVRX | VWNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.56% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 8.88% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 16.75% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 17.05% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 18.63% | +0.57% |