PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVRX с VWNFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEVRX с VWNFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEVRX (Victory Sycamore Established Value Fund Class R6) and VWNFX (Vanguard Windsor II Fund Investor Shares) are both mutual funds - VEVRX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Victory, while VWNFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VEVRX returned 11.05%/yr vs 12.77%/yr for VWNFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VEVRX charges 0.54%/yr vs 0.34%/yr for VWNFX.

Доходность

Сравнение доходности VEVRX и VWNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEVRX показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у VWNFX с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции VEVRX уступали акциям VWNFX по среднегодовой доходности: 11.05% против 12.77% соответственно.

VEVRX

1 день
1.01%
1 месяц
1.63%
С начала года
11.17%
6 месяцев
10.75%
1 год
16.34%
3 года*
11.71%
5 лет*
7.16%
10 лет*
11.05%

VWNFX

1 день
-0.14%
1 месяц
2.30%
С начала года
7.08%
6 месяцев
8.20%
1 год
23.69%
3 года*
17.51%
5 лет*
10.47%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEVRX и VWNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVRX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6		11.17%2.66%10.18%10.46%-2.51%31.96%8.15%28.84%-10.04%16.09%
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares		7.08%18.51%13.91%21.01%-13.26%28.84%14.41%29.02%-8.62%15.61%

Correlation

The correlation between VEVRX and VWNFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.91

The correlation between VEVRX and VWNFX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Established Value Fund Class R6

Vanguard Windsor II Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VEVRX:
VEVRX с DALCXVEVRX с JDMNXVEVRX с JPPEXVEVRX с HACAXVEVRX с FSMDXVEVRX с AVLVVEVRX с VIGI
Часто сравнивают с VWNFX:
VWNFX с VWNDXVWNFX с VWELXVWNFX с VOOVWNFX с VEIRXVWNFX с VTSAXVWNFX с VWUSXVWNFX с SGIIX

Доходность на риск

VEVRX vs. VWNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVRX
Ранг доходности на риск VEVRX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVRX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVRX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VWNFX
Ранг доходности на риск VWNFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNFX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVRX c VWNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVRXVWNFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.22

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.12

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.12

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.22

12.73

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVRX vs. VWNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVRX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа VWNFX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVRX и VWNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVRXVWNFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.22

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.62

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.63

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VEVRX и VWNFX

Максимальная просадка VEVRX за все время составила -41.00%, что меньше максимальной просадки VWNFX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVRX и VWNFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEVRXVWNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.00%

-57.57%

+16.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-7.86%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-21.76%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.25%

-22.72%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-37.44%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-7.47%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.92%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVRX и VWNFX

Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что VEVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEVRXVWNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.33%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

8.17%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

11.03%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

16.99%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

18.61%

+0.60%

Сравнение комиссий VEVRX и VWNFX

VEVRX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VWNFX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVRX и VWNFX

Дивидендная доходность VEVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности VWNFX в 10.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVRX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6		4.69%4.81%11.61%6.20%8.30%8.42%5.50%6.12%10.72%3.36%1.53%11.57%
VWNFX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares		10.70%11.46%10.50%5.11%7.26%7.83%7.31%10.06%11.38%7.34%8.08%7.96%

Часто задаваемые вопросы

VEVRX and VWNFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEVRX has higher volatility (3.11%) compared to VWNFX (2.33%). In terms of maximum drawdown, VEVRX dropped -41.00% vs VWNFX's -57.57%.

VWNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEVRX и VWNFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор