Сравнение VEVRX с VOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).
VEVRX - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VEVRX и VOE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEVRX и VOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.72% | 2.66% | 10.18% | 10.46% | -2.51% | 31.96% | 8.15% | 28.84% | -10.04% | 16.09% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 4.67% | 12.08% | 14.00% | 9.85% | -7.97% | 28.78% | 2.65% | 27.85% | -12.48% | 17.07% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEVRX показывает доходность 4.72%, а VOE немного ниже – 4.67%. За последние 10 лет акции VEVRX превзошли акции VOE по среднегодовой доходности: 10.91% против 10.23% соответственно.
VEVRX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.91%
VOE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVRX и VOE
VEVRX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.
Доходность на риск
VEVRX vs. VOE — Ранг доходности на риск
VEVRX
VOE
Сравнение VEVRX c VOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVRX | VOE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.06 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.55 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.41 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 6.51 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVRX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.06 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VEVRX и VOE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVRX и VOE
Дивидендная доходность VEVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности VOE в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.98% | 4.81% | 11.61% | 6.20% | 8.30% | 8.42% | 5.50% | 6.12% | 10.72% | 3.36% | 1.53% | 11.57% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок VEVRX и VOE
Максимальная просадка VEVRX за все время составила -41.00%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVRX и VOE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEVRX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -61.50% | +20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -12.42% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.25% | -19.70% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -43.18% | +2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -4.54% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -8.41% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.68% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVRX и VOE
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VEVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEVRX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.01% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 8.77% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 16.46% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 16.11% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 18.84% | +0.36% |