PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVRX с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEVRX с VIGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).

VEVRX - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VEVRX и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEVRX и VIGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVRX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6		4.72%2.66%10.18%10.46%-2.51%31.96%8.15%28.84%-10.04%16.09%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		-1.38%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%

Доходность по периодам

С начала года, VEVRX показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции VEVRX превзошли акции VIGI по среднегодовой доходности: 10.91% против 7.81% соответственно.

VEVRX

1 день
1.76%
1 месяц
-5.31%
С начала года
4.72%
6 месяцев
4.88%
1 год
9.69%
3 года*
8.74%
5 лет*
7.39%
10 лет*
10.91%

VIGI

1 день
1.30%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.59%
1 год
10.50%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.56%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Established Value Fund Class R6

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VEVRX:
VEVRX с DALCXVEVRX с HACAXVEVRX с AVLVVEVRX с JDMNXVEVRX с FSMDXVEVRX с JPPEXVEVRX с XEMD
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT

Сравнение комиссий VEVRX и VIGI

VEVRX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.

VEVRX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

VEVRX vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVRX
Ранг доходности на риск VEVRX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVRX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVRX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVRX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVRX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVRX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVRX c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVRXVIGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.68

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.04

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.99

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.40

3.69

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVRX vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVRX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGI равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVRX и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVRXVIGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.32

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.02

Корреляция

Корреляция между VEVRX и VIGI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVRX и VIGI

Дивидендная доходность VEVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности VIGI в 2.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVRX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6		4.98%4.81%11.61%6.20%8.30%8.42%5.50%6.12%10.72%3.36%1.53%11.57%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.23%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEVRX и VIGI

Максимальная просадка VEVRX за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVRX и VIGI.

Загрузка...

Показатели просадок

VEVRXVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.00%

-31.01%

-9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-10.64%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.25%

-28.80%

+8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-31.01%

-9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-6.29%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-6.23%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.84%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVRX и VIGI

Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) составляет 4.39%, в то время как у Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что VEVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEVRXVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

6.25%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.92%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

15.54%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

14.41%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

15.87%

+3.33%