PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVRX с VMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEVRX с VMCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEVRX (Victory Sycamore Established Value Fund Class R6) and VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VEVRX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Victory, while VMCIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VEVRX returned 11.05%/yr vs 11.59%/yr for VMCIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VEVRX charges 0.54%/yr vs 0.04%/yr for VMCIX.

Доходность

Сравнение доходности VEVRX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEVRX показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у VMCIX с доходностью 10.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEVRX имеют среднегодовую доходность 11.05%, а акции VMCIX немного впереди с 11.59%.

VEVRX

1 день
1.01%
1 месяц
1.63%
С начала года
11.17%
6 месяцев
10.75%
1 год
16.34%
3 года*
11.71%
5 лет*
7.16%
10 лет*
11.05%

VMCIX

1 день
0.90%
1 месяц
3.69%
С начала года
10.56%
6 месяцев
10.21%
1 год
18.75%
3 года*
16.83%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEVRX и VMCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVRX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6		11.17%2.66%10.18%10.46%-2.51%31.96%8.15%28.84%-10.04%16.09%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		10.56%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%19.30%

Correlation

The correlation between VEVRX and VMCIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.91

The correlation between VEVRX and VMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Established Value Fund Class R6

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VEVRX:
VEVRX с DALCXVEVRX с JDMNXVEVRX с JPPEXVEVRX с HACAXVEVRX с FSMDXVEVRX с AVLVVEVRX с VIGI
Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VIIIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с VIEIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOO

Доходность на риск

VEVRX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVRX
Ранг доходности на риск VEVRX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVRX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVRX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVRX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVRXVMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.62

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.31

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.45

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.22

9.29

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVRX vs. VMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVRX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMCIX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVRX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVRXVMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.62

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VEVRX и VMCIX

Максимальная просадка VEVRX за все время составила -41.00%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVRX и VMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEVRXVMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.00%

-58.86%

+17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-8.13%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-18.93%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.25%

-27.54%

+7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-39.30%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-7.97%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.14%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVRX и VMCIX

Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) имеют волатильность 3.11% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEVRXVMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.97%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

9.29%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

12.31%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

17.63%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

18.92%

+0.29%

Сравнение комиссий VEVRX и VMCIX

VEVRX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVRX и VMCIX

Дивидендная доходность VEVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности VMCIX в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVRX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6		4.69%4.81%11.61%6.20%8.30%8.42%5.50%6.12%10.72%3.36%1.53%11.57%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.35%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VEVRX and VMCIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEVRX has higher volatility (3.11%) compared to VMCIX (2.97%). In terms of maximum drawdown, VEVRX dropped -41.00% vs VMCIX's -58.86%.

VMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEVRX и VMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор