Сравнение VEVRX с USSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и USAA 500 Index Fund (USSPX).
VEVRX - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г.. USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VEVRX и USSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEVRX и USSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.72% | 2.66% | 10.18% | 10.46% | -2.51% | 31.96% | 8.15% | 28.84% | -10.04% | 16.09% |
USSPX USAA 500 Index Fund | -4.39% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VEVRX показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции VEVRX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 10.91% против 13.96% соответственно.
VEVRX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.91%
USSPX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVRX и USSPX
VEVRX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.
Доходность на риск
VEVRX vs. USSPX — Ранг доходности на риск
VEVRX
USSPX
Сравнение VEVRX c USSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVRX | USSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.97 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.48 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.51 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 7.24 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVRX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.97 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.66 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.76 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VEVRX и USSPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVRX и USSPX
Дивидендная доходность VEVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности USSPX в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.98% | 4.81% | 11.61% | 6.20% | 8.30% | 8.42% | 5.50% | 6.12% | 10.72% | 3.36% | 1.53% | 11.57% |
USSPX USAA 500 Index Fund | 4.34% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок VEVRX и USSPX
Максимальная просадка VEVRX за все время составила -41.00%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVRX и USSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEVRX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -55.39% | +14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -12.19% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.25% | -26.88% | +6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -33.64% | -7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -6.25% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -10.19% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.54% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVRX и USSPX
Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) составляет 4.39%, в то время как у USAA 500 Index Fund (USSPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что VEVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEVRX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 5.37% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 9.59% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 18.42% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 17.51% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 18.35% | +0.85% |