Сравнение VEVRX с USAUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX).
VEVRX - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г.. USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности VEVRX и USAUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEVRX и USAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.72% | 2.66% | 10.18% | 10.46% | -2.51% | 31.96% | 8.15% | 28.84% | -10.04% | 16.09% |
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | -9.21% | 16.98% | 33.63% | 48.36% | -35.30% | 16.68% | 41.82% | 23.23% | -0.75% | 30.12% |
Доходность по периодам
С начала года, VEVRX показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у USAUX с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции VEVRX уступали акциям USAUX по среднегодовой доходности: 10.91% против 13.97% соответственно.
VEVRX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.91%
USAUX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -9.92%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVRX и USAUX
VEVRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии USAUX в 0.63%.
Доходность на риск
VEVRX vs. USAUX — Ранг доходности на риск
VEVRX
USAUX
Сравнение VEVRX c USAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVRX | USAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.36 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.13 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 3.76 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVRX | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.39 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VEVRX и USAUX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVRX и USAUX
Дивидендная доходность VEVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности USAUX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.98% | 4.81% | 11.61% | 6.20% | 8.30% | 8.42% | 5.50% | 6.12% | 10.72% | 3.36% | 1.53% | 11.57% |
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 4.88% | 4.43% | 5.15% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% |
Просадки
Сравнение просадок VEVRX и USAUX
Максимальная просадка VEVRX за все время составила -41.00%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVRX и USAUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEVRX | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -76.19% | +35.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -17.09% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.25% | -43.84% | +23.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -43.84% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -13.82% | +8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -26.80% | +21.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 5.11% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVRX и USAUX
Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) составляет 4.39%, в то время как у USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что VEVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEVRX | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 7.08% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 13.11% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 23.03% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 24.49% | -7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 22.81% | -3.61% |