Сравнение VEVFX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VEVFX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEVFX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 2.72% | 7.40% | 13.81% | 15.29% | -14.11% | 28.14% | 3.29% | 26.92% | -13.03% | 12.43% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, VEVFX показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции VEVFX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 9.16% против 8.38% соответственно.
VEVFX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.16%
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVFX и JMCRX
VEVFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
VEVFX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
VEVFX
JMCRX
Сравнение VEVFX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVFX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.04 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.61 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.88 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 5.55 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVFX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.04 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.36 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VEVFX и JMCRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVFX и JMCRX
Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 9.99% | 10.26% | 14.55% | 2.49% | 3.85% | 3.83% | 0.86% | 1.47% | 8.92% | 3.00% | 2.26% | 6.31% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок VEVFX и JMCRX
Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, примерно равная максимальной просадке JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEVFX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.53% | -46.65% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -12.23% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -26.90% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.53% | -46.65% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -4.38% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -7.49% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 4.13% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVFX и JMCRX
Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и James Micro Cap Fund (JMCRX) имеют волатильность 6.06% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEVFX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 6.22% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 13.16% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 22.35% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 20.90% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 21.60% | +0.87% |