Сравнение VEVFX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и S&P 500 (^GSPC).
VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEVFX или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности VEVFX и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, VEVFX показывает доходность 20.68%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.15%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.71% против 11.21% соответственно.
VEVFX
20.68%
6.78%
15.50%
31.37%
10.39%
8.71%
^GSPC
25.15%
2.97%
12.53%
31.00%
13.95%
11.21%
Основные характеристики
| VEVFX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.54 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | 10.22 | 16.21 |
| Индекс Язвы | 3.13% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 18.43% | 12.23% |
| Макс. просадка | -47.53% | -56.78% |
| Текущая просадка | -1.42% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VEVFX и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEVFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VEVFX и ^GSPC
Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEVFX и ^GSPC
Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.