PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEVFX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение VEVFX с ^GSPC

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и S&P 500 (^GSPC).

VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEVFX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между VEVFX и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VEVFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.96%
362.57%
VEVFX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEVFX:

-0.68

^GSPC:

0.21

Коэф-т Сортино

VEVFX:

-0.76

^GSPC:

0.42

Коэф-т Омега

VEVFX:

0.88

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

VEVFX:

-0.52

^GSPC:

0.21

Коэф-т Мартина

VEVFX:

-1.50

^GSPC:

0.99

Индекс Язвы

VEVFX:

12.24%

^GSPC:

3.97%

Дневная вол-ть

VEVFX:

27.02%

^GSPC:

18.96%

Макс. просадка

VEVFX:

-50.98%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

VEVFX:

-32.27%

^GSPC:

-12.71%

Доходность по периодам

С начала года, VEVFX показывает доходность -16.87%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -8.81%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.94% против 9.83% соответственно.

VEVFX

С начала года

-16.87%

1 месяц

-9.39%

6 месяцев

-25.77%

1 год

-17.10%

5 лет

8.83%

10 лет

1.94%

^GSPC

С начала года

-8.81%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-7.77%

1 год

4.68%

5 лет

13.56%

10 лет

9.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEVFX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVFX
Ранг риск-скорректированной доходности VEVFX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEVFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VEVFX, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VEVFX: -0.68
^GSPC: 0.21
Коэффициент Сортино VEVFX, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEVFX: -0.76
^GSPC: 0.42
Коэффициент Омега VEVFX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEVFX: 0.88
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара VEVFX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEVFX: -0.52
^GSPC: 0.21
Коэффициент Мартина VEVFX, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEVFX: -1.50
^GSPC: 0.99

Показатель коэффициента Шарпа VEVFX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.68
0.21
VEVFX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок VEVFX и ^GSPC

Максимальная просадка VEVFX за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.27%
-12.71%
VEVFX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности VEVFX и ^GSPC

Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.73%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.85%
13.73%
VEVFX
^GSPC