PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVFX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VEVFX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и S&P 500 Index (^GSPC).

VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VEVFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEVFX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		2.72%7.40%13.81%15.29%-14.11%28.14%3.29%26.92%-13.03%12.43%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, VEVFX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.16% против 12.24% соответственно.

VEVFX

1 день
2.58%
1 месяц
-5.78%
С начала года
2.72%
6 месяцев
4.09%
1 год
19.65%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.16%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Value Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с VEVFX:
VEVFX с VASVXVEVFX с KARSVEVFX с QQQVEVFX с VOOVEVFX с VTIVEVFX с VFIAXVEVFX с VIGIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

VEVFX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVFX
Ранг доходности на риск VEVFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVFX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.92

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.41

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

6.61

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVFX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVFX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVFX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.92

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.61

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.68

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между VEVFX и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок VEVFX и ^GSPC

Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

VEVFX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-56.78%

+9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-12.14%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-25.43%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

-33.92%

-13.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-5.78%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-10.75%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

2.60%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVFX и ^GSPC

Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEVFX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

5.37%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

9.55%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

18.33%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

16.90%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

18.05%

+4.42%