Сравнение VEVFX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и S&P 500 (^GSPC).
VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEVFX или ^GSPC.
Основные характеристики
| VEVFX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.01% | 19.77% |
| Дох-ть за 1 год | 25.29% | 31.07% |
| Дох-ть за 3 года | 2.69% | 6.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.00% | 13.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.15% | 10.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.26 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 3.45 |
| Коэф-т Мартина | 8.99 | 17.04 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 17.92% | 12.10% |
| Макс. просадка | -47.53% | -56.78% |
| Текущая просадка | -2.54% | -2.59% |
Корреляция
Корреляция между VEVFX и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEVFX и ^GSPC
С начала года, VEVFX показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 19.77%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.15% против 10.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEVFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VEVFX и ^GSPC
Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEVFX и ^GSPC
Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.