Сравнение VEVFX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VEVFX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEVFX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 2.72% | 7.40% | 13.81% | 15.29% | -14.11% | 28.14% | 3.29% | 26.92% | -13.03% | 12.43% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VEVFX показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 9.16% против 9.96% соответственно.
VEVFX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.16%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVFX и HWSAX
VEVFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
VEVFX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
VEVFX
HWSAX
Сравнение VEVFX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVFX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.78 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.17 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 4.34 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVFX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.78 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.42 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VEVFX и HWSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVFX и HWSAX
Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 9.99% | 10.26% | 14.55% | 2.49% | 3.85% | 3.83% | 0.86% | 1.47% | 8.92% | 3.00% | 2.26% | 6.31% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок VEVFX и HWSAX
Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEVFX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.53% | -72.14% | +24.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -16.44% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -26.98% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.53% | -53.82% | +6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -1.09% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -11.03% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 4.43% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVFX и HWSAX
Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEVFX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 4.45% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 12.99% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 23.99% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 21.71% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 24.65% | -2.18% |