PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWSAX с SSCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWSAX с SSCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX).

HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г.. SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HWSAX и SSCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWSAX и SSCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		9.00%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%-0.50%20.26%-15.23%7.39%
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		8.57%5.46%12.33%12.47%-15.35%31.25%9.61%18.76%-13.70%12.65%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HWSAX показывает доходность 9.00%, а SSCVX немного ниже – 8.57%. За последние 10 лет акции HWSAX превзошли акции SSCVX по среднегодовой доходности: 9.96% против 8.60% соответственно.

HWSAX

1 день
1.75%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.38%
1 год
18.60%
3 года*
10.15%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.96%

SSCVX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
8.57%
6 месяцев
8.91%
1 год
25.62%
3 года*
12.15%
5 лет*
5.98%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Columbia Select Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWVIXHWSAX с HWMIXHWSAX с HWHIXHWSAX с SCYVXHWSAX с ARSMX
Часто сравнивают с SSCVX:
SSCVX с SWPPXSSCVX с SWTSXSSCVX с SCHASSCVX с DFSVSSCVX с NSDVXSSCVX с PRVIXSSCVX с USBNX

Сравнение комиссий HWSAX и SSCVX

HWSAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии SSCVX в 1.28%.

SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Доходность на риск

HWSAX vs. SSCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SSCVX
Ранг доходности на риск SSCVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWSAX c SSCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWSAXSSCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.13

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.68

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.68

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

6.89

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWSAX vs. SSCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWSAX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа SSCVX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWSAX и SSCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWSAXSSCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.13

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.28

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.37

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.32

+0.16

Корреляция

Корреляция между HWSAX и SSCVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWSAX и SSCVX

Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SSCVX в 10.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.64%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		10.10%10.96%20.45%6.56%4.62%6.64%6.45%0.12%7.59%13.50%6.18%12.44%

Просадки

Сравнение просадок HWSAX и SSCVX

Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки SSCVX в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и SSCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWSAXSSCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.14%

-65.34%

-6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-15.41%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-29.22%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.82%

-48.87%

-4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-5.48%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-11.91%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

3.75%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HWSAX и SSCVX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) составляет 4.45%, в то время как у Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что HWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWSAXSSCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

6.40%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

12.75%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

22.93%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

21.21%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

23.45%

+1.20%