Сравнение HWSAX с VINIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX).
HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г.. VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSAX и VINIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSAX и VINIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | -4.35% | 17.85% | 26.28% | 25.77% | -18.15% | 28.67% | 18.40% | 31.46% | -4.42% | 21.79% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSAX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у VINIX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции HWSAX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 9.96% против 14.13% соответственно.
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
VINIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSAX и VINIX
HWSAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%.
Доходность на риск
HWSAX vs. VINIX — Ранг доходности на риск
HWSAX
VINIX
Сравнение HWSAX c VINIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSAX | VINIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.97 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.49 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.52 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 7.30 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSAX | VINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.97 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.71 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.79 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между HWSAX и VINIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSAX и VINIX
Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VINIX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 2.80% | 2.10% | 3.64% | 2.65% | 3.38% | 4.77% | 3.06% | 2.85% | 2.43% | 1.82% | 2.36% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок HWSAX и VINIX
Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и VINIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSAX | VINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.14% | -55.19% | -16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -12.12% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -24.51% | -2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.82% | -33.79% | -20.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -6.24% | +5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -8.56% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 2.52% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSAX и VINIX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) составляет 4.45%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что HWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSAX | VINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.35% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 9.53% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 18.32% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 16.90% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 18.04% | +6.61% |