PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWSAX с HWMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWSAX с HWMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).

HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HWSAX и HWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWSAX и HWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		9.00%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%-0.50%20.26%-15.23%7.39%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, HWSAX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у HWMIX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции HWSAX превзошли акции HWMIX по среднегодовой доходности: 9.96% против 9.08% соответственно.

HWSAX

1 день
1.75%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.38%
1 год
18.60%
3 года*
10.15%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.96%

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWVIXHWSAX с HWHIXHWSAX с SCYVXHWSAX с ARSMXHWSAX с SSCVX
Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWLIXHWMIX с HWVIX

Сравнение комиссий HWSAX и HWMIX

HWSAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии HWMIX в 1.01%.

HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Доходность на риск

HWSAX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWSAX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWSAXHWMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.93

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

5.49

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWSAX vs. HWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWSAX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWMIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWSAX и HWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWSAXHWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.93

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.36

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

0.00

Корреляция

Корреляция между HWSAX и HWMIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWSAX и HWMIX

Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности HWMIX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.64%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%

Просадки

Сравнение просадок HWSAX и HWMIX

Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, примерно равная максимальной просадке HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и HWMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWSAXHWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.14%

-69.84%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-16.87%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-25.90%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.82%

-63.21%

+9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-3.32%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-10.89%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

4.15%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HWSAX и HWMIX

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) имеют волатильность 4.45% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWSAXHWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.30%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

12.42%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

23.86%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

22.34%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

25.62%

-0.97%