PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWSAX с HWVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWSAX с HWVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX).

HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г.. HWVIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HWSAX и HWVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWSAX и HWVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		9.00%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%-0.50%20.26%-15.23%7.39%
HWVIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund		5.73%3.02%4.31%16.36%-6.33%35.19%1.25%21.68%-14.44%13.55%

Доходность по периодам

С начала года, HWSAX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у HWVIX с доходностью 5.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWSAX имеют среднегодовую доходность 9.96%, а акции HWVIX немного впереди с 10.12%.

HWSAX

1 день
1.75%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.38%
1 год
18.60%
3 года*
10.15%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.96%

HWVIX

1 день
1.45%
1 месяц
-2.42%
С начала года
5.73%
6 месяцев
7.61%
1 год
18.43%
3 года*
9.69%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund

Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWHIXHWSAX с HWMIXHWSAX с SCYVXHWSAX с ARSMXHWSAX с SSCVX
Часто сравнивают с HWVIX:
HWVIX с AVUVHWVIX с VTSNXHWVIX с HWCIXHWVIX с HWLIXHWVIX с HWTIXHWVIX с HWMIXHWVIX с HWHIX

Сравнение комиссий HWSAX и HWVIX

HWSAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии HWVIX в 0.80%.

HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A
HWVIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund

Доходность на риск

HWSAX vs. HWVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HWVIX
Ранг доходности на риск HWVIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWVIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWVIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWVIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWVIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWVIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWSAX c HWVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWSAXHWVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.81

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.29

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

4.31

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWSAX vs. HWVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWSAX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWVIX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWSAX и HWVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWSAXHWVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.26

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.34

+0.13

Корреляция

Корреляция между HWSAX и HWVIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWSAX и HWVIX

Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности HWVIX в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.64%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%
HWVIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund		1.08%1.14%6.28%8.52%9.38%6.40%0.96%0.87%10.51%15.74%0.78%3.34%

Просадки

Сравнение просадок HWSAX и HWVIX

Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки HWVIX в -52.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и HWVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWSAXHWVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.14%

-52.18%

-19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-14.82%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-27.34%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.82%

-52.18%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-5.21%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-8.38%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

4.30%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HWSAX и HWVIX

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) имеют волатильность 4.45% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWSAXHWVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.45%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

12.41%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

22.99%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

21.84%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

24.48%

+0.17%