Сравнение HWSAX с JSIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX).
HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г.. JSIVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 14 февр. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности HWSAX и JSIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWSAX и JSIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 7.13% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
JSIVX Janus Henderson Small Cap Value Fund | 1.27% | 7.86% | 15.40% | 13.47% | -9.75% | 22.89% | -6.64% | 26.31% | -13.05% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, HWSAX показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у JSIVX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции HWSAX превзошли акции JSIVX по среднегодовой доходности: 9.77% против 8.37% соответственно.
HWSAX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 9.77%
JSIVX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWSAX и JSIVX
HWSAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии JSIVX в 0.81%.
Доходность на риск
HWSAX vs. JSIVX — Ранг доходности на риск
HWSAX
JSIVX
Сравнение HWSAX c JSIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSAX | JSIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.94 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 3.52 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSAX | JSIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.32 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между HWSAX и JSIVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSAX и JSIVX
Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности JSIVX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.65% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
JSIVX Janus Henderson Small Cap Value Fund | 4.02% | 4.07% | 20.33% | 5.34% | 4.94% | 1.84% | 1.15% | 1.11% | 8.15% | 8.74% | 3.76% | 14.24% |
Просадки
Сравнение просадок HWSAX и JSIVX
Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки JSIVX в -46.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и JSIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWSAX | JSIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.14% | -46.98% | -25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -14.46% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -24.24% | -2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.82% | -40.58% | -13.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -9.26% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -9.20% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.87% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSAX и JSIVX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) составляет 4.15%, в то время как у Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что HWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWSAX | JSIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 5.23% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 11.16% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 21.08% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 20.52% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 21.08% | +3.56% |