PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWSAX с JSIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWSAX с JSIVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HWSAX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A) and JSIVX (Janus Henderson Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HWSAX returned 10.74%/yr vs 8.94%/yr for JSIVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HWSAX charges 1.21%/yr vs 0.81%/yr for JSIVX.

Доходность

Сравнение доходности HWSAX и JSIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWSAX показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у JSIVX с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции HWSAX превзошли акции JSIVX по среднегодовой доходности: 10.74% против 8.94% соответственно.

HWSAX

1 день
1.03%
1 месяц
2.96%
С начала года
17.59%
6 месяцев
15.77%
1 год
28.62%
3 года*
12.84%
5 лет*
9.35%
10 лет*
10.74%

JSIVX

1 день
0.94%
1 месяц
1.20%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.33%
1 год
27.31%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.49%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWSAX и JSIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		17.59%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%-0.50%20.26%-15.23%7.39%
JSIVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund		10.46%7.86%15.40%13.47%-9.75%22.89%-6.64%26.31%-13.05%12.91%

Correlation

The correlation between HWSAX and JSIVX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2000 г.

0.92

The correlation between HWSAX and JSIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Janus Henderson Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с HWVIXHWSAX с HOMPXHWSAX с HWMIXHWSAX с SCYVXHWSAX с HWHIXHWSAX с SSCVX
Часто сравнивают с JSIVX:
JSIVX с FZIPXJSIVX с JGLTXJSIVX с VISVXJSIVX с JARTXJSIVX с ARSMXJSIVX с JANBXJSIVX с JNGTX

Доходность на риск

HWSAX vs. JSIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JSIVX
Ранг доходности на риск JSIVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSIVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSIVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSIVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSIVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSIVX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWSAX c JSIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) и Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWSAXJSIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.81

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.70

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.83

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

10.22

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWSAX vs. JSIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWSAX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSIVX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWSAX и JSIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWSAXJSIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.40

+0.09

Просадки

Сравнение просадок HWSAX и JSIVX

Максимальная просадка HWSAX за все время составила -72.14%, что больше максимальной просадки JSIVX в -46.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSAX и JSIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWSAXJSIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.14%

-46.98%

-25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-10.32%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.98%

-24.24%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-24.24%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.82%

-40.58%

-13.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.03%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-9.17%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.86%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HWSAX и JSIVX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) составляет 3.76%, в то время как у Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что HWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWSAXJSIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.98%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

10.80%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

16.21%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

20.46%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

21.12%

+3.50%

Сравнение комиссий HWSAX и JSIVX

HWSAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии JSIVX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWSAX и JSIVX

Дивидендная доходность HWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности JSIVX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.59%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%
JSIVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund		3.69%4.07%20.33%5.34%4.94%1.84%1.15%1.11%8.15%8.74%3.76%14.24%

Часто задаваемые вопросы

HWSAX and JSIVX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSIVX has higher volatility (3.98%) compared to HWSAX (3.76%). In terms of maximum drawdown, HWSAX dropped -72.14% vs JSIVX's -46.98%.

HWSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWSAX и JSIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор