Сравнение VEVFX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности VEVFX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEVFX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 2.72% | 7.40% | 13.81% | 15.29% | -14.11% | 28.14% | 3.29% | 26.92% | -13.03% | 12.43% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VEVFX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEVFX имеют среднегодовую доходность 9.16%, а акции BOSOX немного впереди с 9.49%.
VEVFX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.16%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVFX и BOSOX
VEVFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
VEVFX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
VEVFX
BOSOX
Сравнение VEVFX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVFX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | -0.11 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | -0.03 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.04 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | -0.13 | +4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVFX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.11 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.21 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.41 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VEVFX и BOSOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVFX и BOSOX
Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 9.99% | 10.26% | 14.55% | 2.49% | 3.85% | 3.83% | 0.86% | 1.47% | 8.92% | 3.00% | 2.26% | 6.31% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок VEVFX и BOSOX
Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEVFX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.53% | -51.32% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -11.89% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -22.36% | -4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.53% | -36.79% | -10.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -14.43% | +7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -7.26% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 3.86% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVFX и BOSOX
Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEVFX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 4.68% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 10.66% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 19.02% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 17.84% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 19.56% | +2.91% |