Сравнение VEUAX с VHIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).
VEUAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VEUAX и VHIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEUAX и VHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | -0.94% | 41.51% | 3.48% | 18.19% | -15.39% | 17.68% | 8.45% | 21.51% | -18.69% | 22.26% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.66% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VEUAX показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции VEUAX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 8.61% против 17.57% соответственно.
VEUAX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 8.61%
VHIAX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUAX и VHIAX
VEUAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VHIAX в 1.04%.
Доходность на риск
VEUAX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск
VEUAX
VHIAX
Сравнение VEUAX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUAX | VHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.76 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.23 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.08 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 3.45 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUAX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.76 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.80 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.34 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VEUAX и VHIAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUAX и VHIAX
Дивидендная доходность VEUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | 3.48% | 3.45% | 3.81% | 3.02% | 0.77% | 2.03% | 1.01% | 2.82% | 2.60% | 1.38% | 1.93% | 1.25% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.90% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок VEUAX и VHIAX
Максимальная просадка VEUAX за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUAX и VHIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEUAX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -85.49% | +21.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -15.76% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.94% | -35.25% | +4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -35.25% | -9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -12.50% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -40.36% | +24.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 4.93% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUAX и VHIAX
JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что VEUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEUAX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 6.88% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 12.63% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 22.62% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 22.45% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 22.16% | -3.44% |