PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUAX с VEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEUAX с VEU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).

VEUAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VEUAX и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEUAX и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEUAX
JPMorgan Europe Dynamic Fund		-0.94%41.51%3.48%18.19%-15.39%17.68%8.45%21.51%-18.69%22.26%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		3.60%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Доходность по периодам

С начала года, VEUAX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции VEUAX уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 8.61% против 9.16% соответственно.

VEUAX

1 день
3.14%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
4.75%
1 год
22.89%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.49%
10 лет*
8.61%

VEU

1 день
1.32%
1 месяц
-5.22%
С начала года
3.60%
6 месяцев
7.76%
1 год
28.98%
3 года*
16.19%
5 лет*
7.74%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Europe Dynamic Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с VEUAX:
VEUAX с VTSAXVEUAX с VEUSXVEUAX с FSPSXVEUAX с FIEUXVEUAX с AEDAXVEUAX с CMIUXVEUAX с DFCSX
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Сравнение комиссий VEUAX и VEU

VEUAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.

VEUAX
JPMorgan Europe Dynamic Fund
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Доходность на риск

VEUAX vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUAX
Ранг доходности на риск VEUAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUAX c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUAXVEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.69

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.32

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.57

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

9.83

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUAX vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUAX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUAX и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUAXVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.69

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.23

+0.20

Корреляция

Корреляция между VEUAX и VEU составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUAX и VEU

Дивидендная доходность VEUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности VEU в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEUAX
JPMorgan Europe Dynamic Fund		3.48%3.45%3.81%3.02%0.77%2.03%1.01%2.82%2.60%1.38%1.93%1.25%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.88%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Просадки

Сравнение просадок VEUAX и VEU

Максимальная просадка VEUAX за все время составила -63.73%, примерно равная максимальной просадке VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUAX и VEU.

Загрузка...

Показатели просадок

VEUAXVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-61.52%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-11.43%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.94%

-29.31%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-34.98%

-9.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-7.36%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.51%

-13.23%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.99%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUAX и VEU

JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 7.82% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEUAXVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

7.65%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

11.61%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

17.25%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

15.83%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

17.13%

+1.59%