Сравнение VEUAX с CMIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX).
VEUAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. CMIUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VEUAX и CMIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEUAX и CMIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | -3.96% | 41.51% | 3.48% | 18.19% | -15.39% | 17.68% | 8.45% | 7.12% |
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | -2.21% | 33.36% | 2.63% | 20.07% | -12.61% | 19.72% | 9.26% | 4.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VEUAX показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у CMIUX с доходностью -2.21%.
VEUAX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 19.43%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 8.28%
CMIUX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -11.09%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUAX и CMIUX
VEUAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CMIUX в 0.13%.
Доходность на риск
VEUAX vs. CMIUX — Ранг доходности на риск
VEUAX
CMIUX
Сравнение VEUAX c CMIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUAX | CMIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.16 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.65 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.60 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 6.25 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUAX | CMIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.16 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VEUAX и CMIUX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUAX и CMIUX
Дивидендная доходность VEUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности CMIUX в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | 3.59% | 3.45% | 3.81% | 3.02% | 0.77% | 2.03% | 1.01% | 2.82% | 2.60% | 1.38% | 1.93% | 1.25% |
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 2.68% | 2.62% | 2.96% | 2.25% | 2.98% | 1.93% | 1.81% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEUAX и CMIUX
Максимальная просадка VEUAX за все время составила -63.73%, что больше максимальной просадки CMIUX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUAX и CMIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEUAX | CMIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -36.83% | -26.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -11.76% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.94% | -29.49% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.76% | -11.33% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -5.79% | -9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.02% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUAX и CMIUX
JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) имеют волатильность 7.17% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEUAX | CMIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 7.22% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 10.95% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 17.11% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 17.61% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 19.72% | -1.02% |