Сравнение VEUAX с DFCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX).
VEUAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. DFCSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 апр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности VEUAX и DFCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEUAX и DFCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | -0.94% | 41.51% | 3.48% | 18.19% | -15.39% | 17.68% | 8.45% | 21.51% | -18.69% | 22.26% |
DFCSX DFA Continental Small Company Portfolio | -1.59% | 37.58% | 0.20% | 16.93% | -20.12% | 14.66% | 15.07% | 25.90% | -19.67% | 34.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VEUAX показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у DFCSX с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции VEUAX уступали акциям DFCSX по среднегодовой доходности: 8.61% против 9.10% соответственно.
VEUAX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 8.61%
DFCSX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUAX и DFCSX
VEUAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DFCSX в 0.42%.
Доходность на риск
VEUAX vs. DFCSX — Ранг доходности на риск
VEUAX
DFCSX
Сравнение VEUAX c DFCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUAX | DFCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.48 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.98 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.71 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 5.93 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUAX | DFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.48 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.35 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VEUAX и DFCSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUAX и DFCSX
Дивидендная доходность VEUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности DFCSX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | 3.48% | 3.45% | 3.81% | 3.02% | 0.77% | 2.03% | 1.01% | 2.82% | 2.60% | 1.38% | 1.93% | 1.25% |
DFCSX DFA Continental Small Company Portfolio | 3.06% | 3.02% | 4.94% | 2.84% | 2.45% | 1.19% | 1.55% | 2.24% | 6.28% | 1.98% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок VEUAX и DFCSX
Максимальная просадка VEUAX за все время составила -63.73%, примерно равная максимальной просадке DFCSX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUAX и DFCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEUAX | DFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -65.47% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -11.82% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.94% | -39.25% | +8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -43.16% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -8.49% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -13.68% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.41% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUAX и DFCSX
JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что VEUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEUAX | DFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 6.99% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 10.29% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 15.91% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 17.86% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 17.83% | +0.89% |