Сравнение VEUAX с FSPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).
VEUAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VEUAX и FSPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEUAX и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | -3.96% | 41.51% | 3.48% | 18.19% | -15.39% | 17.68% | 8.45% | 21.51% | -18.69% | 22.26% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | -1.94% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VEUAX показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью -1.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEUAX имеют среднегодовую доходность 8.28%, а акции FSPSX немного впереди с 8.65%.
VEUAX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 19.43%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 8.28%
FSPSX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUAX и FSPSX
VEUAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.
Доходность на риск
VEUAX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
VEUAX
FSPSX
Сравнение VEUAX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUAX | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.11 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.56 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.54 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 5.93 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUAX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.11 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.53 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.46 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VEUAX и FSPSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUAX и FSPSX
Дивидендная доходность VEUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности FSPSX в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | 3.59% | 3.45% | 3.81% | 3.02% | 0.77% | 2.03% | 1.01% | 2.82% | 2.60% | 1.38% | 1.93% | 1.25% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.22% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок VEUAX и FSPSX
Максимальная просадка VEUAX за все время составила -63.73%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUAX и FSPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEUAX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -33.69% | -30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -11.39% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.94% | -29.41% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -33.69% | -10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.76% | -10.86% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -6.59% | -8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.96% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUAX и FSPSX
JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX) имеют волатильность 7.17% и 7.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEUAX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 7.04% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 10.63% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 16.79% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 15.77% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 16.47% | +2.23% |