- ISIN
- US4812A06495
- CUSIP
- 4812A0649
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 1 нояб. 1995 г.
- Категория
- Europe Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VEUAX
JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции VEUAX — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VEUAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,613.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) показал доход в 7.20% с начала года и 19.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VEUAX составила 10.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
JPMorgan Europe Dynamic Fund
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 10.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность VEUAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VEUAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.70% | 3.31% | -8.42% | 5.42% | 0.95% | 1.69% | 7.20% | ||||||
| 2025 | 5.58% | 5.90% | 1.79% | 5.29% | 5.76% | 3.10% | -3.44% | 2.65% | 2.59% | 0.81% | 1.94% | 3.65% | 41.51% |
| 2024 | -0.98% | 3.64% | 6.57% | -3.24% | 6.50% | -4.37% | 2.63% | 3.17% | 0.15% | -3.92% | -2.27% | -3.58% | 3.48% |
| 2023 | 9.05% | -1.28% | 1.90% | 3.10% | -5.88% | 5.63% | 0.93% | -2.93% | -4.07% | -2.34% | 9.48% | 4.59% | 18.19% |
| 2022 | -4.35% | -5.94% | -0.72% | -5.75% | 1.74% | -9.94% | 5.39% | -5.51% | -7.61% | 8.47% | 11.56% | -1.47% | -15.39% |
| 2021 | -1.05% | 3.82% | 3.83% | 4.70% | 5.13% | -3.00% | 2.04% | 1.03% | -5.48% | 4.22% | -3.98% | 5.98% | 17.68% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Europe Dynamic Fund has an annualized alpha of 2.95%, beta of 0.75, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 02, 1995.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.30%) than losses (94.63%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.95% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.95%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 95.30%
- Участие в снижении
- 94.63%
Комиссия
Комиссия VEUAX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VEUAX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEUAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.29 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 10.15 | -4.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Europe Dynamic Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.39 | $1.39 | $1.13 | $0.89 | $0.20 | $0.62 | $0.27 | $0.70 | $0.55 | $0.37 | $0.42 | $0.29 |
Дивидендный доход | 3.21% | 3.45% | 3.81% | 3.02% | 0.77% | 2.03% | 1.01% | 2.82% | 2.60% | 1.38% | 1.93% | 1.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Europe Dynamic Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Europe Dynamic Fund показал максимальную просадку в 63.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1213 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Europe Dynamic Fund составляет 1.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.73%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 9mo | 6y 2moнояб. 2007 г. - дек. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -46.81%сент. 2001 г. | 1y 6mo | 3y 3mo | 4y 9moмарт 2000 г. - дек. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -44.64%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 23d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.94%сент. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 4mo | 2y 6moавг. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -28.78%окт. 1998 г. | 2mo 16d | 1y 1mo | 1y 3moиюль 1998 г. - нояб. 1999 г. |
Показатели просадок
| VEUAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -56.78% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -9.10% | -2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.89% | -18.90% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.94% | -25.43% | -5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -33.92% | -10.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -3.31% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -10.71% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.05% | +1.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VEUAX
Добавьте JPMorgan Europe Dynamic Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VEUAX