- ISIN
- US4812A06495
- CUSIP
- 4812A0649
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 1 нояб. 1995 г.
- Категория
- Europe Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VEUAX
JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции VEUAX — $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VEUAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,538.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) показал доход в 5.17% с начала года и 16.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VEUAX составила 9.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
JPMorgan Europe Dynamic Fund
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VEUAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VEUAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.70% | 3.31% | -8.42% | 5.42% | 0.95% | -0.23% | 5.17% | ||||||
| 2025 | 5.58% | 5.90% | 1.79% | 5.29% | 5.76% | 3.10% | -3.44% | 2.65% | 2.59% | 0.81% | 1.94% | 3.65% | 41.51% |
| 2024 | -0.98% | 3.64% | 6.57% | -3.24% | 6.50% | -4.37% | 2.63% | 3.17% | 0.15% | -3.92% | -2.27% | -3.58% | 3.48% |
| 2023 | 9.05% | -1.28% | 1.90% | 3.10% | -5.88% | 5.63% | 0.93% | -2.93% | -4.07% | -2.34% | 9.48% | 4.59% | 18.19% |
| 2022 | -4.35% | -5.94% | -0.72% | -5.75% | 1.74% | -9.94% | 5.39% | -5.51% | -7.61% | 8.47% | 11.56% | -1.47% | -15.39% |
| 2021 | -1.05% | 3.82% | 3.83% | 4.70% | 5.13% | -3.00% | 2.04% | 1.03% | -5.48% | 4.22% | -3.98% | 5.98% | 17.68% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Europe Dynamic Fund has an annualized alpha of 2.86%, beta of 0.75, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 1995.
- This fund generated an annualized alpha of 2.86% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.86%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 95.35%
- Участие в снижении
- 95.11%
Комиссия
Комиссия VEUAX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VEUAX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VEUAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.93 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 13.52 | -8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Europe Dynamic Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.39 | $1.39 | $1.13 | $0.89 | $0.20 | $0.62 | $0.27 | $0.70 | $0.55 | $0.37 | $0.42 | $0.29 |
Дивидендный доход | 3.28% | 3.45% | 3.81% | 3.02% | 0.77% | 2.03% | 1.01% | 2.82% | 2.60% | 1.38% | 1.93% | 1.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Europe Dynamic Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Europe Dynamic Fund показал максимальную просадку в 63.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1213 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Europe Dynamic Fund составляет 3.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.73%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 9mo | 6y 2moнояб. 2007 г. - дек. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -46.81%сент. 2001 г. | 1y 6mo | 3y 3mo | 4y 9moмарт 2000 г. - дек. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -44.64%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 23d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.94%сент. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 4mo | 2y 6moавг. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -28.78%окт. 1998 г. | 2mo 16d | 1y 1mo | 1y 3moиюль 1998 г. - нояб. 1999 г. |
Показатели просадок
| VEUAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -56.78% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -9.10% | -2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.89% | -18.90% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.94% | -25.43% | -5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -33.92% | -10.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -0.74% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.45% | -10.72% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 1.97% | +1.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VEUAX
Добавьте JPMorgan Europe Dynamic Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VEUAX