Сравнение VEUAX с AEDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX).
VEUAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. AEDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VEUAX и AEDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEUAX и AEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | -0.94% | 41.51% | 3.48% | 18.19% | -15.39% | 17.68% | 8.45% | 21.51% | -18.69% | 22.26% |
AEDAX Invesco EQV European Equity Fund | 3.28% | 23.92% | -0.79% | 19.64% | -21.77% | 14.22% | -0.06% | 24.54% | -18.86% | 26.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VEUAX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у AEDAX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции VEUAX превзошли акции AEDAX по среднегодовой доходности: 8.61% против 5.55% соответственно.
VEUAX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 8.61%
AEDAX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 5.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUAX и AEDAX
VEUAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии AEDAX в 1.37%.
Доходность на риск
VEUAX vs. AEDAX — Ранг доходности на риск
VEUAX
AEDAX
Сравнение VEUAX c AEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUAX | AEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.84 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.88 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 6.56 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUAX | AEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.27 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.32 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VEUAX и AEDAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUAX и AEDAX
Дивидендная доходность VEUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности AEDAX в 16.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | 3.48% | 3.45% | 3.81% | 3.02% | 0.77% | 2.03% | 1.01% | 2.82% | 2.60% | 1.38% | 1.93% | 1.25% |
AEDAX Invesco EQV European Equity Fund | 16.38% | 16.92% | 10.53% | 2.58% | 7.48% | 9.40% | 1.30% | 2.53% | 1.43% | 1.86% | 1.59% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок VEUAX и AEDAX
Максимальная просадка VEUAX за все время составила -63.73%, что больше максимальной просадки AEDAX в -60.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUAX и AEDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEUAX | AEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -60.46% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -10.59% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.94% | -38.81% | +7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -40.03% | -4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -8.07% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -16.99% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.04% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUAX и AEDAX
JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) имеют волатильность 7.82% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEUAX | AEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 7.51% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 10.92% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 16.57% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 17.52% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 17.37% | +1.35% |