PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUAX с AEDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUAX с AEDAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VEUAX (JPMorgan Europe Dynamic Fund) and AEDAX (Invesco EQV European Equity Fund) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, VEUAX returned 10.11%/yr vs 7.30%/yr for AEDAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VEUAX charges 1.25%/yr vs 1.37%/yr for AEDAX.

Доходность

Сравнение доходности VEUAX и AEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEUAX показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у AEDAX с доходностью 15.13%. За последние 10 лет акции VEUAX превзошли акции AEDAX по среднегодовой доходности: 10.11% против 7.30% соответственно.

VEUAX

1 день
-1.52%
1 месяц
0.59%
С начала года
5.57%
6 месяцев
5.31%
1 год
16.73%
3 года*
18.67%
5 лет*
9.46%
10 лет*
10.11%

AEDAX

1 день
-2.13%
1 месяц
0.76%
С начала года
15.13%
6 месяцев
15.23%
1 год
25.08%
3 года*
15.74%
5 лет*
6.00%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUAX и AEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEUAX
JPMorgan Europe Dynamic Fund		5.57%41.51%3.48%18.19%-15.39%17.68%8.45%21.51%-18.69%22.26%
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		15.13%23.92%-0.79%19.64%-21.77%14.22%-0.06%24.54%-18.86%26.90%

Correlation

The correlation between VEUAX and AEDAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1997 г.

0.90

The correlation between VEUAX and AEDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Europe Dynamic Fund

Invesco EQV European Equity Fund

Часто сравнивают с VEUAX:
VEUAX с VTSAXVEUAX с VEUVEUAX с VEUSXVEUAX с FSPSXVEUAX с DFCSXVEUAX с CMIUXVEUAX с FIEUX
Часто сравнивают с AEDAX:
AEDAX с ANXG.LAEDAX с FXAIXAEDAX с VTIAXAEDAX с DSEUXAEDAX с CEEAEDAX с DFCSXAEDAX с EXSA.DE

Доходность на риск

VEUAX vs. AEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUAX
Ранг доходности на риск VEUAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AEDAX
Ранг доходности на риск AEDAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUAX c AEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEUAXAEDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.70

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.38

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.50

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

8.68

-3.48

VEUAX vs. AEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUAX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа AEDAX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUAX и AEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEUAX и AEDAX

Максимальная просадка VEUAX за все время составила -63.73%, что больше максимальной просадки AEDAX в -60.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUAX и AEDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUAXAEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-60.46%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-10.59%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.89%

-15.80%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.94%

-38.81%

+7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-40.03%

-4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-2.45%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-16.87%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.04%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUAX и AEDAX

Текущая волатильность для JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) составляет 4.80%, в то время как у Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что VEUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUAXAEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.91%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

12.99%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

15.54%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

17.82%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

17.20%

+1.21%

Сравнение комиссий VEUAX и AEDAX

VEUAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии AEDAX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUAX и AEDAX

Дивидендная доходность VEUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности AEDAX в 14.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		14.69%16.92%10.53%2.58%7.48%9.40%1.30%2.53%1.43%1.86%1.59%4.78%
VEUAX
JPMorgan Europe Dynamic Fund		3.26%3.45%3.81%3.02%0.77%2.03%1.01%2.82%2.60%1.38%1.93%1.25%

Часто задаваемые вопросы

VEUAX and AEDAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEDAX has higher volatility (5.91%) compared to VEUAX (4.80%). In terms of maximum drawdown, VEUAX dropped -63.73% vs AEDAX's -60.46%.

AEDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUAX и AEDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор