Сравнение VEUAX с VEUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX).
VEUAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. VEUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VEUAX и VEUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEUAX и VEUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | -3.96% | 41.51% | 3.48% | 18.19% | -15.39% | 17.68% | 8.45% | 21.51% | -18.69% | 22.26% |
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | -3.87% | 35.41% | 2.01% | 19.99% | -16.06% | 16.28% | 6.43% | 24.22% | -14.81% | 27.04% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEUAX показывает доходность -3.96%, а VEUSX немного выше – -3.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEUAX имеют среднегодовую доходность 8.28%, а акции VEUSX немного впереди с 8.59%.
VEUAX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 19.43%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 8.28%
VEUSX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 8.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUAX и VEUSX
VEUAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VEUSX в 0.10%.
Доходность на риск
VEUAX vs. VEUSX — Ранг доходности на риск
VEUAX
VEUSX
Сравнение VEUAX c VEUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUAX | VEUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.98 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.38 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 5.06 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUAX | VEUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.98 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.30 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VEUAX и VEUSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUAX и VEUSX
Дивидендная доходность VEUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности VEUSX в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | 3.59% | 3.45% | 3.81% | 3.02% | 0.77% | 2.03% | 1.01% | 2.82% | 2.60% | 1.38% | 1.93% | 1.25% |
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | 3.08% | 2.84% | 3.58% | 3.13% | 3.22% | 3.02% | 2.08% | 3.26% | 3.92% | 2.70% | 3.52% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок VEUAX и VEUSX
Максимальная просадка VEUAX за все время составила -63.73%, примерно равная максимальной просадке VEUSX в -63.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUAX и VEUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEUAX | VEUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -63.28% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -11.97% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.94% | -32.72% | +1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -36.87% | -7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.76% | -11.26% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -13.02% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.11% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUAX и VEUSX
JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) имеют волатильность 7.17% и 6.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEUAX | VEUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 6.93% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 10.60% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 16.73% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 17.15% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 18.13% | +0.57% |