Сравнение VEUAX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
VEUAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VEUAX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEUAX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | -0.94% | 41.51% | 3.48% | 18.19% | -15.39% | 17.68% | 8.45% | 21.51% | -18.69% | 22.26% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VEUAX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции VEUAX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 8.61% против 3.95% соответственно.
VEUAX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 8.61%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUAX и JMSIX
VEUAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
VEUAX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
VEUAX
JMSIX
Сравнение VEUAX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUAX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.03 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 3.57 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.50 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.47 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 13.07 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUAX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.03 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.76 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 1.03 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.76 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между VEUAX и JMSIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUAX и JMSIX
Дивидендная доходность VEUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | 3.48% | 3.45% | 3.81% | 3.02% | 0.77% | 2.03% | 1.01% | 2.82% | 2.60% | 1.38% | 1.93% | 1.25% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEUAX и JMSIX
Максимальная просадка VEUAX за все время составила -63.73%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUAX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEUAX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -18.40% | -45.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -1.64% | -10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.94% | -11.39% | -19.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -18.40% | -26.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -1.28% | -7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -2.60% | -12.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 0.43% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUAX и JMSIX
JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что VEUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEUAX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 0.77% | +7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 1.67% | +9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 2.59% | +14.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 3.69% | +13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 3.85% | +14.87% |