Сравнение VEUAX с JHEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).
VEUAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VEUAX и JHEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEUAX и JHEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | -0.94% | 41.51% | 3.48% | 18.19% | -15.39% | 17.68% | 8.45% | 21.51% | -18.69% | 22.26% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | -4.94% | 7.49% | 18.23% | 16.07% | -8.05% | 13.43% | 14.10% | 13.31% | -0.72% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, VEUAX показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEUAX имеют среднегодовую доходность 8.61%, а акции JHEQX немного впереди с 8.72%.
VEUAX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 8.61%
JHEQX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUAX и JHEQX
VEUAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.
Доходность на риск
VEUAX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск
VEUAX
JHEQX
Сравнение VEUAX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUAX | JHEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.72 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.10 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.07 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 4.43 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUAX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.72 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.77 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.93 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.84 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между VEUAX и JHEQX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUAX и JHEQX
Дивидендная доходность VEUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности JHEQX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUAX JPMorgan Europe Dynamic Fund | 3.48% | 3.45% | 3.81% | 3.02% | 0.77% | 2.03% | 1.01% | 2.82% | 2.60% | 1.38% | 1.93% | 1.25% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.64% | 0.65% | 0.75% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок VEUAX и JHEQX
Максимальная просадка VEUAX за все время составила -63.73%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUAX и JHEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEUAX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -18.85% | -44.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -6.92% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.94% | -14.34% | -16.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -18.85% | -25.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -6.19% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -2.16% | -13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 1.67% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUAX и JHEQX
JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что VEUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEUAX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 2.81% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 5.56% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 10.23% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 8.89% | +8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 9.41% | +9.31% |