Сравнение VET-USD с AVAX-USD
VET-USD (VeChain) and AVAX-USD (Avalanche) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, VET-USD returned -41.29%/yr vs -9.25%/yr for AVAX-USD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VET-USD и AVAX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VET-USD показывает доходность -54.72%, что значительно ниже, чем у AVAX-USD с доходностью -46.42%.
VET-USD
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.48%
- 6 месяцев
- -60.02%
- С начала года
- -54.72%
- 1 год
- -82.17%
- 3 года*
- -37.24%
- 5 лет*
- -41.29%
- 10 лет*
- —
AVAX-USD
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- -51.47%
- С начала года
- -46.42%
- 1 год
- -72.46%
- 3 года*
- -21.86%
- 5 лет*
- -9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VET-USD и AVAX-USD
Correlation
The correlation between VET-USD and AVAX-USD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between VET-USD and AVAX-USD shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VET-USD vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
VET-USD
AVAX-USD
Сравнение VET-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeChain (VET-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VET-USD | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.83 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.87 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.19 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VET-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка VET-USD за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VET-USD и AVAX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VET-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -95.65% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.61% | -83.27% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.42% | -90.29% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.51% | -95.65% | -1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.15% | -95.13% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.95% | -70.59% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.12% | 46.16% | +7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VET-USD и AVAX-USD
Текущая волатильность для VeChain (VET-USD) составляет 13.47%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 18.05%. Это указывает на то, что VET-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VET-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 18.05% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.24% | 46.99% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.31% | 64.97% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.61% | 83.57% | -9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.24% | 96.19% | -5.95% |
Часто задаваемые вопросы
VET-USD and AVAX-USD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAX-USD has higher volatility (18.05%) compared to VET-USD (13.47%). In terms of maximum drawdown, VET-USD dropped -98.28% vs AVAX-USD's -95.65%.
AVAX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VET-USD и AVAX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор