Сравнение VET-USD с AVAX-USD
VET-USD (VeChain) and AVAX-USD (Avalanche) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, VET-USD returned -48.24%/yr vs -16.89%/yr for AVAX-USD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VET-USD и AVAX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VET-USD показывает доходность -54.08%, что значительно ниже, чем у AVAX-USD с доходностью -43.90%.
VET-USD
- 1 день
- -10.49%
- 1 месяц
- -38.08%
- С начала года
- -54.08%
- 6 месяцев
- -62.12%
- 1 год
- -78.89%
- 3 года*
- -36.75%
- 5 лет*
- -48.24%
- 10 лет*
- —
AVAX-USD
- 1 день
- -10.39%
- 1 месяц
- -28.27%
- С начала года
- -43.90%
- 6 месяцев
- -47.73%
- 1 год
- -63.22%
- 3 года*
- -22.20%
- 5 лет*
- -16.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VET-USD и AVAX-USD
Correlation
The correlation between VET-USD and AVAX-USD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between VET-USD and AVAX-USD shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VET-USD vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
VET-USD
AVAX-USD
Сравнение VET-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeChain (VET-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VET-USD | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.88 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.79 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.16 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VET-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -0.80 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | -0.17 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.05 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок VET-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка VET-USD за все время составила -98.12%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -94.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VET-USD и AVAX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VET-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.12% | -94.90% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.16% | -80.40% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.89% | -88.63% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.28% | -94.90% | -2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.12% | -94.90% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.62% | -70.12% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.79% | 61.10% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VET-USD и AVAX-USD
VeChain (VET-USD) имеет более высокую волатильность в 19.36% по сравнению с Avalanche (AVAX-USD) с волатильностью 17.15%. Это указывает на то, что VET-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VET-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.36% | 17.15% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.33% | 47.57% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.42% | 66.14% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.89% | 84.49% | -9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.78% | 96.90% | -6.12% |
Часто задаваемые вопросы
VET-USD and AVAX-USD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VET-USD has higher volatility (19.36%) compared to AVAX-USD (17.15%). In terms of maximum drawdown, VET-USD dropped -98.12% vs AVAX-USD's -94.90%.
AVAX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VET-USD и AVAX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор