Сравнение VET-USD с TRX-USD
VET-USD (VeChain) and TRX-USD (Tronix) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, VET-USD returned -48.24%/yr vs 32.86%/yr for TRX-USD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VET-USD и TRX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VET-USD показывает доходность -54.08%, что значительно ниже, чем у TRX-USD с доходностью 12.88%.
VET-USD
- 1 день
- -10.49%
- 1 месяц
- -38.08%
- С начала года
- -54.08%
- 6 месяцев
- -62.12%
- 1 год
- -78.89%
- 3 года*
- -36.75%
- 5 лет*
- -48.24%
- 10 лет*
- —
TRX-USD
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 60.09%
- 5 лет*
- 32.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VET-USD и TRX-USD
Correlation
The correlation between VET-USD and TRX-USD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between VET-USD and TRX-USD shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VET-USD vs. TRX-USD — Ранг доходности на риск
VET-USD
TRX-USD
Сравнение VET-USD c TRX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeChain (VET-USD) и Tronix (TRX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VET-USD | TRX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.09 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.51 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 0.91 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VET-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | 0.46 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | 0.47 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.59 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок VET-USD и TRX-USD
Максимальная просадка VET-USD за все время составила -98.12%, примерно равная максимальной просадке TRX-USD в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VET-USD и TRX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VET-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.12% | -95.89% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.16% | -26.58% | -56.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.89% | -50.98% | -42.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.28% | -59.60% | -37.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.12% | -25.93% | -72.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.62% | -62.57% | -11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.79% | 13.58% | +44.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VET-USD и TRX-USD
VeChain (VET-USD) имеет более высокую волатильность в 19.36% по сравнению с Tronix (TRX-USD) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что VET-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VET-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.36% | 8.41% | +10.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.33% | 18.04% | +31.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.42% | 24.53% | +37.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.89% | 58.59% | +16.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.78% | 110.35% | -19.57% |
Часто задаваемые вопросы
VET-USD and TRX-USD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VET-USD has higher volatility (19.36%) compared to TRX-USD (8.41%). In terms of maximum drawdown, VET-USD dropped -98.12% vs TRX-USD's -95.89%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VET-USD и TRX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор