Сравнение VET-USD с TRX-USD
VET-USD (VeChain) and TRX-USD (Tronix) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, VET-USD returned -43.03%/yr vs 38.81%/yr for TRX-USD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VET-USD и TRX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VET-USD показывает доходность -57.44%, что значительно ниже, чем у TRX-USD с доходностью 13.87%.
VET-USD
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -29.68%
- С начала года
- -57.44%
- 6 месяцев
- -57.36%
- 1 год
- -78.94%
- 3 года*
- -37.70%
- 5 лет*
- -43.03%
- 10 лет*
- —
TRX-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -13.76%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 16.11%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 63.69%
- 5 лет*
- 38.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VET-USD и TRX-USD
Correlation
The correlation between VET-USD and TRX-USD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between VET-USD and TRX-USD shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VET-USD vs. TRX-USD — Ранг доходности на риск
VET-USD
TRX-USD
Сравнение VET-USD c TRX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeChain (VET-USD) и Tronix (TRX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VET-USD | TRX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.11 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.69 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 1.21 | -2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VET-USD и TRX-USD
Максимальная просадка VET-USD за все время составила -98.26%, примерно равная максимальной просадке TRX-USD в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VET-USD и TRX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VET-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -95.89% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -26.58% | -57.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.34% | -50.98% | -43.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.48% | -59.60% | -37.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.26% | -25.27% | -72.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.76% | -62.33% | -11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.96% | 9.54% | +41.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VET-USD и TRX-USD
VeChain (VET-USD) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с Tronix (TRX-USD) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что VET-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VET-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 8.71% | +11.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.91% | 17.91% | +31.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.45% | 23.68% | +37.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.93% | 57.23% | +16.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.53% | 110.00% | -19.47% |
Часто задаваемые вопросы
VET-USD and TRX-USD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VET-USD has higher volatility (19.71%) compared to TRX-USD (8.71%). In terms of maximum drawdown, VET-USD dropped -98.26% vs TRX-USD's -95.89%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VET-USD и TRX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор