Сравнение VET-USD с TRX-USD
VET-USD (VeChain) and TRX-USD (Tronix) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, VET-USD returned -41.29%/yr vs 41.87%/yr for TRX-USD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VET-USD и TRX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VET-USD показывает доходность -54.72%, что значительно ниже, чем у TRX-USD с доходностью 13.57%.
VET-USD
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.48%
- 6 месяцев
- -60.02%
- С начала года
- -54.72%
- 1 год
- -82.17%
- 3 года*
- -37.24%
- 5 лет*
- -41.29%
- 10 лет*
- —
TRX-USD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 4.43%
- С начала года
- 13.57%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 59.32%
- 5 лет*
- 41.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VET-USD и TRX-USD
Correlation
The correlation between VET-USD and TRX-USD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between VET-USD and TRX-USD has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VET-USD vs. TRX-USD — Ранг доходности на риск
VET-USD
TRX-USD
Сравнение VET-USD c TRX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeChain (VET-USD) и Tronix (TRX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VET-USD | TRX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.03 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.08 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 0.14 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VET-USD и TRX-USD
Максимальная просадка VET-USD за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке TRX-USD в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VET-USD и TRX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VET-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -95.89% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.61% | -26.58% | -58.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.42% | -50.98% | -43.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.51% | -59.60% | -37.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.15% | -25.47% | -72.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.95% | -62.07% | -11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.12% | 8.03% | +46.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VET-USD и TRX-USD
VeChain (VET-USD) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с Tronix (TRX-USD) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что VET-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VET-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 5.43% | +8.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.24% | 17.56% | +28.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.31% | 23.51% | +36.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.61% | 57.07% | +16.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.24% | 109.63% | -19.39% |
Часто задаваемые вопросы
VET-USD and TRX-USD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VET-USD has higher volatility (13.47%) compared to TRX-USD (5.43%). In terms of maximum drawdown, VET-USD dropped -98.28% vs TRX-USD's -95.89%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VET-USD и TRX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор