Сравнение VET-USD с XRP-USD
VET-USD (VeChain) and XRP-USD (XRP) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, VET-USD returned -41.29%/yr vs 13.09%/yr for XRP-USD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VET-USD и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VET-USD показывает доходность -54.72%, что значительно ниже, чем у XRP-USD с доходностью -40.85%.
VET-USD
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.48%
- 6 месяцев
- -60.02%
- С начала года
- -54.72%
- 1 год
- -82.17%
- 3 года*
- -37.24%
- 5 лет*
- -41.29%
- 10 лет*
- —
XRP-USD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -8.27%
- 6 месяцев
- -47.37%
- С начала года
- -40.85%
- 1 год
- -68.79%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VET-USD и XRP-USD
Correlation
The correlation between VET-USD and XRP-USD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г. | 0.67 |
The correlation between VET-USD and XRP-USD shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VET-USD vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
VET-USD
XRP-USD
Сравнение VET-USD c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeChain (VET-USD) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VET-USD | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.80 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.97 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.41 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VET-USD и XRP-USD
Максимальная просадка VET-USD за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VET-USD и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VET-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -95.87% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.61% | -70.77% | -13.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.42% | -70.77% | -23.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.51% | -77.83% | -19.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.15% | -69.38% | -28.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.95% | -70.96% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.12% | 40.81% | +13.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VET-USD и XRP-USD
VeChain (VET-USD) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с XRP (XRP-USD) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что VET-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VET-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 11.15% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.24% | 43.80% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.31% | 55.23% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.61% | 71.26% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.24% | 111.28% | -21.04% |
Часто задаваемые вопросы
VET-USD and XRP-USD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VET-USD has higher volatility (13.47%) compared to XRP-USD (11.15%). In terms of maximum drawdown, VET-USD dropped -98.28% vs XRP-USD's -95.87%.
XRP-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VET-USD и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор