Сравнение VET-USD с SOL-USD
VET-USD (VeChain) and SOL-USD (Solana) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, VET-USD returned -43.03%/yr vs 17.85%/yr for SOL-USD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VET-USD и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VET-USD показывает доходность -57.44%, что значительно ниже, чем у SOL-USD с доходностью -45.67%.
VET-USD
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -29.68%
- С начала года
- -57.44%
- 6 месяцев
- -57.36%
- 1 год
- -78.94%
- 3 года*
- -37.70%
- 5 лет*
- -43.03%
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -19.12%
- С начала года
- -45.67%
- 6 месяцев
- -43.65%
- 1 год
- -52.93%
- 3 года*
- 60.74%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VET-USD и SOL-USD
Correlation
The correlation between VET-USD and SOL-USD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between VET-USD and SOL-USD shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VET-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
VET-USD
SOL-USD
Сравнение VET-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeChain (VET-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VET-USD | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.91 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.71 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.10 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VET-USD и SOL-USD
Максимальная просадка VET-USD за все время составила -98.26%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VET-USD и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VET-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -96.27% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -74.89% | -9.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.34% | -76.28% | -18.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.48% | -96.27% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.26% | -74.19% | -24.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.76% | -51.54% | -22.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.96% | 48.59% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VET-USD и SOL-USD
VeChain (VET-USD) и Solana (SOL-USD) имеют волатильность 19.71% и 19.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VET-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 19.10% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.91% | 47.04% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.45% | 59.50% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.93% | 81.59% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.53% | 99.61% | -9.08% |
Часто задаваемые вопросы
VET-USD and SOL-USD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VET-USD has higher volatility (19.71%) compared to SOL-USD (19.10%). In terms of maximum drawdown, VET-USD dropped -98.26% vs SOL-USD's -96.27%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VET-USD и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор