Сравнение VET-USD с SOL-USD
VET-USD (VeChain) and SOL-USD (Solana) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, VET-USD returned -41.29%/yr vs 22.96%/yr for SOL-USD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VET-USD и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VET-USD показывает доходность -54.72%, что значительно ниже, чем у SOL-USD с доходностью -39.70%.
VET-USD
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.48%
- 6 месяцев
- -60.02%
- С начала года
- -54.72%
- 1 год
- -82.17%
- 3 года*
- -37.24%
- 5 лет*
- -41.29%
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- -48.19%
- С начала года
- -39.70%
- 1 год
- -57.36%
- 3 года*
- 43.19%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VET-USD и SOL-USD
Correlation
The correlation between VET-USD and SOL-USD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between VET-USD and SOL-USD shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VET-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
VET-USD
SOL-USD
Сравнение VET-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeChain (VET-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VET-USD | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.89 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.77 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.12 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VET-USD и SOL-USD
Максимальная просадка VET-USD за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VET-USD и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VET-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -96.27% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.61% | -74.89% | -9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.42% | -76.28% | -18.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.51% | -96.27% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.15% | -71.36% | -26.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.95% | -51.72% | -22.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.12% | 43.23% | +10.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VET-USD и SOL-USD
Текущая волатильность для VeChain (VET-USD) составляет 13.47%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что VET-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VET-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 15.01% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.24% | 47.62% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.31% | 59.34% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.61% | 81.21% | -7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.24% | 99.22% | -8.98% |
Часто задаваемые вопросы
VET-USD and SOL-USD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (15.01%) compared to VET-USD (13.47%). In terms of maximum drawdown, VET-USD dropped -98.28% vs SOL-USD's -96.27%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VET-USD и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор