Сравнение VET-USD с NEAR-USD
VET-USD (VeChain) and NEAR-USD (NEAR Protocol) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, VET-USD returned -41.29%/yr vs 0.12%/yr for NEAR-USD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VET-USD и NEAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VET-USD показывает доходность -54.72%, что значительно ниже, чем у NEAR-USD с доходностью 27.20%.
VET-USD
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.48%
- 6 месяцев
- -60.02%
- С начала года
- -54.72%
- 1 год
- -82.17%
- 3 года*
- -37.24%
- 5 лет*
- -41.29%
- 10 лет*
- —
NEAR-USD
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -11.88%
- 6 месяцев
- 10.97%
- С начала года
- 27.20%
- 1 год
- -31.84%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VET-USD и NEAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VET-USD VeChain | -54.72% | -75.81% | 25.42% | 117.37% | -80.94% | 340.98% | 63.45% |
NEAR-USD NEAR Protocol | 27.20% | -69.13% | 34.16% | 191.37% | -91.43% | 947.53% | -17.72% |
Correlation
The correlation between VET-USD and NEAR-USD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.68 |
The correlation between VET-USD and NEAR-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VET-USD vs. NEAR-USD — Ранг доходности на риск
VET-USD
NEAR-USD
Сравнение VET-USD c NEAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeChain (VET-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VET-USD | NEAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.02 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.46 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.74 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VET-USD и NEAR-USD
Максимальная просадка VET-USD за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке NEAR-USD в -95.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VET-USD и NEAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VET-USD | NEAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -95.24% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.61% | -69.74% | -14.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.42% | -89.15% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.51% | -95.24% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.15% | -90.49% | -7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.95% | -70.57% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.12% | 48.80% | +5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VET-USD и NEAR-USD
Текущая волатильность для VeChain (VET-USD) составляет 13.47%, в то время как у NEAR Protocol (NEAR-USD) волатильность равна 18.50%. Это указывает на то, что VET-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VET-USD | NEAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 18.50% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.24% | 71.27% | -25.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.31% | 83.41% | -23.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.61% | 95.18% | -21.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.24% | 102.45% | -12.21% |
Часто задаваемые вопросы
VET-USD and NEAR-USD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEAR-USD has higher volatility (18.50%) compared to VET-USD (13.47%). In terms of maximum drawdown, VET-USD dropped -98.28% vs NEAR-USD's -95.24%.
NEAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VET-USD и NEAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор