Сравнение VET-USD с DOGE-USD
VET-USD (VeChain) and DOGE-USD (Dogecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, VET-USD returned -43.03%/yr vs -21.23%/yr for DOGE-USD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VET-USD и DOGE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VET-USD показывает доходность -57.44%, что значительно ниже, чем у DOGE-USD с доходностью -36.39%.
VET-USD
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -29.68%
- С начала года
- -57.44%
- 6 месяцев
- -57.36%
- 1 год
- -78.94%
- 3 года*
- -37.70%
- 5 лет*
- -43.03%
- 10 лет*
- —
DOGE-USD
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -26.10%
- С начала года
- -36.39%
- 6 месяцев
- -39.65%
- 1 год
- -54.71%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- -21.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VET-USD и DOGE-USD
Correlation
The correlation between VET-USD and DOGE-USD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г. | 0.66 |
The correlation between VET-USD and DOGE-USD shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VET-USD vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск
VET-USD
DOGE-USD
Сравнение VET-USD c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeChain (VET-USD) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VET-USD | DOGE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.92 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.74 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.08 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VET-USD и DOGE-USD
Максимальная просадка VET-USD за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VET-USD и DOGE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VET-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -92.29% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -74.24% | -10.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.34% | -84.02% | -10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.48% | -84.48% | -13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.26% | -89.11% | -9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.76% | -75.17% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.96% | 44.89% | +6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VET-USD и DOGE-USD
VeChain (VET-USD) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с Dogecoin (DOGE-USD) с волатильностью 15.46%. Это указывает на то, что VET-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VET-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 15.46% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.91% | 47.95% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.45% | 65.15% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.93% | 77.04% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.53% | 758.96% | -668.43% |
Часто задаваемые вопросы
VET-USD and DOGE-USD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VET-USD has higher volatility (19.71%) compared to DOGE-USD (15.46%). In terms of maximum drawdown, VET-USD dropped -98.26% vs DOGE-USD's -92.29%.
DOGE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VET-USD и DOGE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор