Сравнение VET-USD с BTC-USD
VET-USD (VeChain) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, VET-USD returned -43.03%/yr vs 13.04%/yr for BTC-USD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VET-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VET-USD показывает доходность -57.44%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
VET-USD
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -29.68%
- С начала года
- -57.44%
- 6 месяцев
- -57.36%
- 1 год
- -78.94%
- 3 года*
- -37.70%
- 5 лет*
- -43.03%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам VET-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between VET-USD and BTC-USD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г. | 0.68 |
The correlation between VET-USD and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VET-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
VET-USD
BTC-USD
Сравнение VET-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeChain (VET-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VET-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.84 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.85 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.45 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VET-USD и BTC-USD
Максимальная просадка VET-USD за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VET-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VET-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -85.30% | -12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -52.23% | -32.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.34% | -52.23% | -42.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.48% | -76.67% | -20.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.26% | -52.23% | -46.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.76% | -42.42% | -31.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.96% | 31.57% | +19.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VET-USD и BTC-USD
VeChain (VET-USD) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что VET-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VET-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 12.44% | +7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.91% | 34.75% | +14.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.45% | 35.63% | +25.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.93% | 44.15% | +29.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.53% | 56.40% | +34.13% |
Часто задаваемые вопросы
VET-USD and BTC-USD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VET-USD has higher volatility (19.71%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, VET-USD dropped -98.26% vs BTC-USD's -85.30%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VET-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор