Сравнение VET-USD с BTC-USD
VET-USD (VeChain) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, VET-USD returned -41.29%/yr vs 14.98%/yr for BTC-USD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VET-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VET-USD показывает доходность -54.72%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%.
VET-USD
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.48%
- 6 месяцев
- -60.02%
- С начала года
- -54.72%
- 1 год
- -82.17%
- 3 года*
- -37.24%
- 5 лет*
- -41.29%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам VET-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between VET-USD and BTC-USD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г. | 0.68 |
The correlation between VET-USD and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VET-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
VET-USD
BTC-USD
Сравнение VET-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeChain (VET-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VET-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.83 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.88 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.41 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VET-USD и BTC-USD
Максимальная просадка VET-USD за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VET-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VET-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -85.30% | -12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.61% | -53.08% | -31.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.42% | -53.08% | -41.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.51% | -76.67% | -20.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.15% | -48.79% | -49.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.95% | -42.59% | -31.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.12% | 29.41% | +24.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VET-USD и BTC-USD
VeChain (VET-USD) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что VET-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VET-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 9.63% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.24% | 34.90% | +11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.31% | 35.73% | +24.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.61% | 43.96% | +29.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.24% | 56.33% | +33.91% |
Часто задаваемые вопросы
VET-USD and BTC-USD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VET-USD has higher volatility (13.47%) compared to BTC-USD (9.63%). In terms of maximum drawdown, VET-USD dropped -98.28% vs BTC-USD's -85.30%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VET-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор