Сравнение VET-USD с BTC-USD
VET-USD (VeChain) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, VET-USD returned -48.24%/yr vs 11.35%/yr for BTC-USD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VET-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VET-USD показывает доходность -54.08%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
VET-USD
- 1 день
- -10.49%
- 1 месяц
- -38.08%
- С начала года
- -54.08%
- 6 месяцев
- -62.12%
- 1 год
- -78.89%
- 3 года*
- -36.75%
- 5 лет*
- -48.24%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам VET-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between VET-USD and BTC-USD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2018 г. | 0.68 |
The correlation between VET-USD and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VET-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
VET-USD
BTC-USD
Сравнение VET-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeChain (VET-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VET-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.87 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.78 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.39 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VET-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -0.93 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | 0.21 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 1.13 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок VET-USD и BTC-USD
Максимальная просадка VET-USD за все время составила -98.12%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VET-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VET-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.12% | -85.30% | -12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.16% | -50.87% | -32.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.89% | -50.87% | -43.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.28% | -76.67% | -20.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.12% | -50.87% | -47.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.62% | -42.29% | -31.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.79% | 34.02% | +23.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VET-USD и BTC-USD
VeChain (VET-USD) имеет более высокую волатильность в 19.36% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что VET-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VET-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.36% | 10.54% | +8.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.33% | 34.26% | +15.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.42% | 35.65% | +26.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.89% | 44.98% | +29.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.78% | 56.70% | +34.08% |
Часто задаваемые вопросы
VET-USD and BTC-USD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VET-USD has higher volatility (19.36%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, VET-USD dropped -98.12% vs BTC-USD's -85.30%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VET-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор